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Optionsmarkt-Notizen

Eine kurze, datengetriebene Notiz dazu, wo die Setups mit definiertem Risiko und die implizite Volatilität am Optionsmarkt stehen — geschrieben aus unserem automatisierten Scan zum Handelsschluss an jedem Handelstag.

10. Juli 2026: eine Options-Sitzung ohne klare RichtungOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 10. Juli 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in MRVL (90.6%), COIN (75.8%), SHOP (74.7%).

9. Juli 2026: eine Options-Sitzung ohne klare RichtungOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 9. Juli 2026: 3 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in NVDA (39.7%), AAPL (28.3%), BAC (25.3%).

8. Juli 2026: eine Options-Sitzung ohne klare RichtungOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 8. Juli 2026: 4 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in NVDA (40.8%), XOM (33.2%), AAPL (28.1%).

7. Juli 2026: eine Options-Sitzung ohne klare RichtungOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 7. Juli 2026: 6 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in MU (100%), SHOP (72.1%), PLTR (63.9%).

6. Juli 2026: eine Options-Sitzung ohne klare RichtungOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 6. Juli 2026: 3 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in COIN (79.2%), NVDA (38.7%), BAC (26.7%).

3. Juli 2026: eine Options-Sitzung ohne klare RichtungOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 3. Juli 2026: 4 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in SHOP (59.3%), NVDA (40%), XOM (30.2%).

2. Juli 2026: eine Options-Sitzung ohne klare RichtungOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 2. Juli 2026: 5 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in NVDA (38.8%), AAPL (29.1%), XOM (28.6%).

1. Juli 2026: eine Options-Sitzung ohne klare RichtungOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 1. Juli 2026: 6 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in SHOP (61.2%), NVDA (37.2%), AAPL (28.9%).

30. Juni 2026: eine Options-Sitzung ohne klare RichtungOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 30. Juni 2026: 6 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in MU (92.1%), AMD (77.2%), COIN (75.6%).

29. Juni 2026: eine Options-Sitzung ohne klare RichtungOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 29. Juni 2026: 6 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in MU (92.8%), COIN (69.9%), NVDA (37.7%).