Start › Optionsmarkt-Notizen

Optionsmarkt-Notizen

Eine kurze, datengetriebene Notiz dazu, wo die Setups mit definiertem Risiko und die implizite Volatilität am Optionsmarkt stehen — geschrieben aus unserem automatisierten Scan zum Handelsschluss an jedem Handelstag.

24. August 2026: moderate Volatilität über 12 SetupsOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 24. August 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in HOOD (62.7%), SHOP (49.8%), ASML (45.8%).

21. August 2026: 12 Setups mit definiertem Risiko, Sitzung ohne klare RichtungOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 21. August 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in MU (61.2%), AMD (51.5%), AVGO (50.7%).

20. August 2026: moderate implizite Volatilität, am höchsten bei MUOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 20. August 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in MU (63.4%), INTC (61.1%), HOOD (60.6%).

19. August 2026: Iron Butterfly führt einen Scan ohne klare Richtung anOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 19. August 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in MRVL (74.4%), ORCL (51.6%), CAT (44.3%).

18. August 2026: 12 Setups mit definiertem Risiko, Sitzung mit bärischer TendenzOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 18. August 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung mit bärischer Tendenz, die implizite Volatilität am höchsten in MU (64.5%), INTC (62.6%), HOOD (56.1%).

17. August 2026: moderate implizite Volatilität, am höchsten bei MUOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 17. August 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung mit bärischer Tendenz, die implizite Volatilität am höchsten in MU (64.4%), HOOD (56.8%), CRM (49.3%).

14. August 2026: Prämienverkäufer blicken auf ORCLOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 14. August 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in ORCL (70%), MU (61%), COIN (59.8%).

13. August 2026: Iron Condor führt einen Scan ohne klare Richtung anOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 13. August 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in ORCL (71.5%), MU (65.5%), COIN (60.8%).

12. August 2026: 12 Setups mit definiertem Risiko, Sitzung ohne klare RichtungOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 12. August 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in ORCL (69.7%), INTC (65.3%), MU (65.3%).

11. August 2026: erhöhte implizite Volatilität, am höchsten bei ORCLOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 11. August 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in ORCL (72%), MU (65.3%), COIN (60%).

10. August 2026: Iron Butterfly führt einen Scan ohne klare Richtung anOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 10. August 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in MRVL (87.4%), INTC (69.7%), COIN (63.8%).

7. August 2026: erneut eine Options-Handelssitzung ohne klare RichtungOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 7. August 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in COIN (65.3%), HOOD (62.1%), ORCL (59.3%).

6. August 2026: moderate Volatilität über 12 SetupsOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 6. August 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in ORCL (60.5%), CSCO (55.2%), SMH (48.8%).

5. August 2026: Prämienverkäufer blicken auf MUOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 5. August 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in MU (86.3%), ORCL (61.9%), SHOP (54.1%).

4. August 2026: Iron Butterfly führt einen Scan ohne klare Richtung anOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 4. August 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in SHOP (73.5%), COIN (70.5%), HOOD (66.7%).

3. August 2026: 12 Setups mit definiertem Risiko, Sitzung mit bärischer TendenzOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 3. August 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung mit bärischer Tendenz, die implizite Volatilität am höchsten in SNOW (81.4%), SHOP (71.6%), COIN (69.6%).

31. Juli 2026: 12 Setups mit definiertem Risiko, Sitzung ohne klare RichtungOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 31. Juli 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in SNOW (74.9%), SHOP (74.1%), COIN (68.6%).

30. Juli 2026: moderate implizite Volatilität, am höchsten bei ORCLOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 30. Juli 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in ORCL (67%), ASML (57.6%), CAT (53%).

29. Juli 2026: Iron Butterfly führt einen Scan ohne klare Richtung anOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 29. Juli 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in MU (95.5%), SHOP (72.8%), ASML (58.1%).

28. Juli 2026: 12 Setups mit definiertem Risiko, Sitzung mit bärischer TendenzOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 28. Juli 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung mit bärischer Tendenz, die implizite Volatilität am höchsten in HOOD (78.9%), SHOP (72.3%), CAT (54.3%).

27. Juli 2026: erhöhte implizite Volatilität, am höchsten bei HOODOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 27. Juli 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung mit bärischer Tendenz, die implizite Volatilität am höchsten in HOOD (77.6%), ORCL (66.2%), ASML (59.4%).

24. Juli 2026: Prämienverkäufer blicken auf INTCOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 24. Juli 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in INTC (79.8%), AMD (78.3%), ASML (54.6%).

23. Juli 2026: Bear Put Spread führt einen Scan mit bärischer Tendenz anOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 23. Juli 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung mit bärischer Tendenz, die implizite Volatilität am höchsten in INTC (97.9%), SHOP (74.8%), GM (36.8%).

22. Juli 2026: 12 Setups mit definiertem Risiko, Sitzung mit bärischer TendenzOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 22. Juli 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung mit bärischer Tendenz, die implizite Volatilität am höchsten in MU (99.6%), SHOP (74.1%), SOFI (66.7%).

21. Juli 2026: erhöhte implizite Volatilität, am höchsten bei SHOPOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 21. Juli 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung mit bärischer Tendenz, die implizite Volatilität am höchsten in SHOP (73.5%), SOFI (67.1%), SNOW (62.5%).

20. Juli 2026: Iron Butterfly führt einen Scan ohne klare Richtung anOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 20. Juli 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in INTC (99.1%), SHOP (73.1%), SNOW (62.3%).

17. Juli 2026: erneut eine Options-Handelssitzung ohne klare RichtungOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 17. Juli 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in COIN (79.3%), ASML (58.6%), SMH (57.9%).

16. Juli 2026: erhöhte Volatilität über 12 SetupsOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 16. Juli 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in HOOD (79.1%), SHOP (74.3%), ASML (57.9%).

15. Juli 2026: Prämienverkäufer blicken auf INTCOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 15. Juli 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in INTC (96%), HOOD (76.2%), PLTR (64%).

14. Juli 2026: Iron Butterfly führt einen Scan ohne klare Richtung anOptionsmarkt-Notiz

Unser Scan zum Handelsschluss am 14. Juli 2026: 12 Optionssetups mit definiertem Risiko, eine Markthaltung ohne klare Richtung, die implizite Volatilität am höchsten in MU (95.8%), ASML (62.7%), ORCL (62%).