Notas del mercado de opciones
Una nota breve y basada en datos sobre dónde se sitúan las estrategias de riesgo definido y la volatilidad implícita del mercado de opciones, redactada a partir de nuestro escaneo automatizado al cierre de cada sesión.
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 24 de agosto de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en HOOD (62.7%), SHOP (49.8%), ASML (45.8%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 21 de agosto de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en MU (61.2%), AMD (51.5%), AVGO (50.7%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 20 de agosto de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en MU (63.4%), INTC (61.1%), HOOD (60.6%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 19 de agosto de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en MRVL (74.4%), ORCL (51.6%), CAT (44.3%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 18 de agosto de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono con sesgo bajista, con la volatilidad implícita más alta en MU (64.5%), INTC (62.6%), HOOD (56.1%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 17 de agosto de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono con sesgo bajista, con la volatilidad implícita más alta en MU (64.4%), HOOD (56.8%), CRM (49.3%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 14 de agosto de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en ORCL (70%), MU (61%), COIN (59.8%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 13 de agosto de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en ORCL (71.5%), MU (65.5%), COIN (60.8%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 12 de agosto de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en ORCL (69.7%), INTC (65.3%), MU (65.3%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 11 de agosto de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en ORCL (72%), MU (65.3%), COIN (60%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 10 de agosto de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en MRVL (87.4%), INTC (69.7%), COIN (63.8%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 7 de agosto de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en COIN (65.3%), HOOD (62.1%), ORCL (59.3%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 6 de agosto de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en ORCL (60.5%), CSCO (55.2%), SMH (48.8%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 5 de agosto de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en MU (86.3%), ORCL (61.9%), SHOP (54.1%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 4 de agosto de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en SHOP (73.5%), COIN (70.5%), HOOD (66.7%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 3 de agosto de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono con sesgo bajista, con la volatilidad implícita más alta en SNOW (81.4%), SHOP (71.6%), COIN (69.6%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 31 de julio de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en SNOW (74.9%), SHOP (74.1%), COIN (68.6%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 30 de julio de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en ORCL (67%), ASML (57.6%), CAT (53%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 29 de julio de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en MU (95.5%), SHOP (72.8%), ASML (58.1%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 28 de julio de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono con sesgo bajista, con la volatilidad implícita más alta en HOOD (78.9%), SHOP (72.3%), CAT (54.3%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 27 de julio de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono con sesgo bajista, con la volatilidad implícita más alta en HOOD (77.6%), ORCL (66.2%), ASML (59.4%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 24 de julio de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en INTC (79.8%), AMD (78.3%), ASML (54.6%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 23 de julio de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono con sesgo bajista, con la volatilidad implícita más alta en INTC (97.9%), SHOP (74.8%), GM (36.8%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 22 de julio de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono con sesgo bajista, con la volatilidad implícita más alta en MU (99.6%), SHOP (74.1%), SOFI (66.7%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 21 de julio de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono con sesgo bajista, con la volatilidad implícita más alta en SHOP (73.5%), SOFI (67.1%), SNOW (62.5%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 20 de julio de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en INTC (99.1%), SHOP (73.1%), SNOW (62.3%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 17 de julio de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en COIN (79.3%), ASML (58.6%), SMH (57.9%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 16 de julio de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en HOOD (79.1%), SHOP (74.3%), ASML (57.9%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 15 de julio de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en INTC (96%), HOOD (76.2%), PLTR (64%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 14 de julio de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en MU (95.8%), ASML (62.7%), ORCL (62%).