Notas del mercado de opciones
Una nota breve y basada en datos sobre dónde se sitúan las estrategias de riesgo definido y la volatilidad implícita del mercado de opciones, redactada a partir de nuestro escaneo automatizado al cierre de cada sesión.
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 10 de julio de 2026: 12 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en MRVL (90.6%), COIN (75.8%), SHOP (74.7%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 9 de julio de 2026: 3 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en NVDA (39.7%), AAPL (28.3%), BAC (25.3%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 8 de julio de 2026: 4 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en NVDA (40.8%), XOM (33.2%), AAPL (28.1%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 7 de julio de 2026: 6 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en MU (100%), SHOP (72.1%), PLTR (63.9%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 6 de julio de 2026: 3 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en COIN (79.2%), NVDA (38.7%), BAC (26.7%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 3 de julio de 2026: 4 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en SHOP (59.3%), NVDA (40%), XOM (30.2%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 2 de julio de 2026: 5 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en NVDA (38.8%), AAPL (29.1%), XOM (28.6%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 1 de julio de 2026: 6 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en SHOP (61.2%), NVDA (37.2%), AAPL (28.9%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 30 de junio de 2026: 6 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en MU (92.1%), AMD (77.2%), COIN (75.6%).
Nuestro escaneo al cierre de sesión del 29 de junio de 2026: 6 estrategias de opciones de riesgo definido, un tono lateral, con la volatilidad implícita más alta en MU (92.8%), COIN (69.9%), NVDA (37.7%).