Notes sur le marché des options
Une note courte et fondée sur les données, sur l’état des setups à risque défini et de la volatilité implicite du marché des options — rédigée à partir de notre scan automatisé de clôture, chaque jour de Bourse.
Notre scan de clôture du 24 août 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur HOOD (62.7%), SHOP (49.8%), ASML (45.8%).
Notre scan de clôture du 21 août 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur MU (61.2%), AMD (51.5%), AVGO (50.7%).
Notre scan de clôture du 20 août 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur MU (63.4%), INTC (61.1%), HOOD (60.6%).
Notre scan de clôture du 19 août 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur MRVL (74.4%), ORCL (51.6%), CAT (44.3%).
Notre scan de clôture du 18 août 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture à biais baissier, volatilité implicite la plus élevée sur MU (64.5%), INTC (62.6%), HOOD (56.1%).
Notre scan de clôture du 17 août 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture à biais baissier, volatilité implicite la plus élevée sur MU (64.4%), HOOD (56.8%), CRM (49.3%).
Notre scan de clôture du 14 août 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur ORCL (70%), MU (61%), COIN (59.8%).
Notre scan de clôture du 13 août 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur ORCL (71.5%), MU (65.5%), COIN (60.8%).
Notre scan de clôture du 12 août 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur ORCL (69.7%), INTC (65.3%), MU (65.3%).
Notre scan de clôture du 11 août 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur ORCL (72%), MU (65.3%), COIN (60%).
Notre scan de clôture du 10 août 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur MRVL (87.4%), INTC (69.7%), COIN (63.8%).
Notre scan de clôture du 7 août 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur COIN (65.3%), HOOD (62.1%), ORCL (59.3%).
Notre scan de clôture du 6 août 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur ORCL (60.5%), CSCO (55.2%), SMH (48.8%).
Notre scan de clôture du 5 août 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur MU (86.3%), ORCL (61.9%), SHOP (54.1%).
Notre scan de clôture du 4 août 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur SHOP (73.5%), COIN (70.5%), HOOD (66.7%).
Notre scan de clôture du 3 août 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture à biais baissier, volatilité implicite la plus élevée sur SNOW (81.4%), SHOP (71.6%), COIN (69.6%).
Notre scan de clôture du 31 juillet 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur SNOW (74.9%), SHOP (74.1%), COIN (68.6%).
Notre scan de clôture du 30 juillet 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur ORCL (67%), ASML (57.6%), CAT (53%).
Notre scan de clôture du 29 juillet 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur MU (95.5%), SHOP (72.8%), ASML (58.1%).
Notre scan de clôture du 28 juillet 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture à biais baissier, volatilité implicite la plus élevée sur HOOD (78.9%), SHOP (72.3%), CAT (54.3%).
Notre scan de clôture du 27 juillet 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture à biais baissier, volatilité implicite la plus élevée sur HOOD (77.6%), ORCL (66.2%), ASML (59.4%).
Notre scan de clôture du 24 juillet 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur INTC (79.8%), AMD (78.3%), ASML (54.6%).
Notre scan de clôture du 23 juillet 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture à biais baissier, volatilité implicite la plus élevée sur INTC (97.9%), SHOP (74.8%), GM (36.8%).
Notre scan de clôture du 22 juillet 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture à biais baissier, volatilité implicite la plus élevée sur MU (99.6%), SHOP (74.1%), SOFI (66.7%).
Notre scan de clôture du 21 juillet 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture à biais baissier, volatilité implicite la plus élevée sur SHOP (73.5%), SOFI (67.1%), SNOW (62.5%).
Notre scan de clôture du 20 juillet 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur INTC (99.1%), SHOP (73.1%), SNOW (62.3%).
Notre scan de clôture du 17 juillet 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur COIN (79.3%), ASML (58.6%), SMH (57.9%).
Notre scan de clôture du 16 juillet 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur HOOD (79.1%), SHOP (74.3%), ASML (57.9%).
Notre scan de clôture du 15 juillet 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur INTC (96%), HOOD (76.2%), PLTR (64%).
Notre scan de clôture du 14 juillet 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur MU (95.8%), ASML (62.7%), ORCL (62%).