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Notes sur le marché des options

Une note courte et fondée sur les données, sur l’état des setups à risque défini et de la volatilité implicite du marché des options — rédigée à partir de notre scan automatisé de clôture, chaque jour de Bourse.

10 juillet 2026 : une séance sans tendance sur les optionsNote sur le marché des options

Notre scan de clôture du 10 juillet 2026 : 12 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur MRVL (90.6%), COIN (75.8%), SHOP (74.7%).

9 juillet 2026 : une séance sans tendance sur les optionsNote sur le marché des options

Notre scan de clôture du 9 juillet 2026 : 3 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur NVDA (39.7%), AAPL (28.3%), BAC (25.3%).

8 juillet 2026 : une séance sans tendance sur les optionsNote sur le marché des options

Notre scan de clôture du 8 juillet 2026 : 4 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur NVDA (40.8%), XOM (33.2%), AAPL (28.1%).

7 juillet 2026 : une séance sans tendance sur les optionsNote sur le marché des options

Notre scan de clôture du 7 juillet 2026 : 6 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur MU (100%), SHOP (72.1%), PLTR (63.9%).

6 juillet 2026 : une séance sans tendance sur les optionsNote sur le marché des options

Notre scan de clôture du 6 juillet 2026 : 3 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur COIN (79.2%), NVDA (38.7%), BAC (26.7%).

3 juillet 2026 : une séance sans tendance sur les optionsNote sur le marché des options

Notre scan de clôture du 3 juillet 2026 : 4 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur SHOP (59.3%), NVDA (40%), XOM (30.2%).

2 juillet 2026 : une séance sans tendance sur les optionsNote sur le marché des options

Notre scan de clôture du 2 juillet 2026 : 5 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur NVDA (38.8%), AAPL (29.1%), XOM (28.6%).

1 juillet 2026 : une séance sans tendance sur les optionsNote sur le marché des options

Notre scan de clôture du 1 juillet 2026 : 6 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur SHOP (61.2%), NVDA (37.2%), AAPL (28.9%).

30 juin 2026 : une séance sans tendance sur les optionsNote sur le marché des options

Notre scan de clôture du 30 juin 2026 : 6 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur MU (92.1%), AMD (77.2%), COIN (75.6%).

29 juin 2026 : une séance sans tendance sur les optionsNote sur le marché des options

Notre scan de clôture du 29 juin 2026 : 6 setups d’options à risque défini, une posture sans tendance, volatilité implicite la plus élevée sur MU (92.8%), COIN (69.9%), NVDA (37.7%).