3 8月 2026：弱気寄りの地合いで12件のディファインドリスク戦略
引け後の自動スキャンが、10銘柄にわたり12件のディファインドリスク戦略を拾い上げました。モデル上の平均利益確率は57%、リスト全体のインプライドボラティリティは平均53.9%でした。
本日のライブスキャンを見る市場の地合い
このセッションは弱気に傾きました。スキャンが残した戦略のうち、より多くが、原資産が弱含めば利益が出るように組まれていました。ベアコール・クレジットスプレッドなどがその例です。弱気寄りとは、その日の最も高評価だったディファインドリスク・トレードが、ラリーではなく、下落もしくは停滞に備えて構えていたことを意味します。
ボラティリティの所在
インプライドボラティリティ — 市場が将来の値動きに付ける価格 — はSNOW (81.4%), SHOP (71.6%), COIN (69.6%)で最も潤沢でした。これらはオプションプレミアムが最も膨らんでいる銘柄であり、プレミアム売りが最も高く報われる一方で、サプライズが最も痛手になる場所でもあります。カタリストを前にした厚いプレミアムは、まさに「噂で買って事実で売る」構図です。市場が値動きに身構えているからこそ価格が高いのです。
スキャンからの戦略
スキャンで最も高スコアだったディファインドリスク戦略です（教育目的の例であり、推奨ではありません）：
- SHOPのIron Butterfly — 31日で概ねモデル上63%の利益確率、最大利益はおよそ$641に対しディファインドリスクは$53、損益分岐点は124.47付近。
- CATのIron Butterfly — 31日で概ねモデル上61%の利益確率、最大利益はおよそ$2,224に対しディファインドリスクは$275、損益分岐点は847.25付近。
- SMHのIron Butterfly — 31日で概ねモデル上60%の利益確率、最大利益はおよそ$1,257に対しディファインドリスクは$243、損益分岐点は557.58付近。
- SMHのIron Condor — 31日で概ねモデル上61%の利益確率、最大利益はおよそ$1,038に対しディファインドリスクは$463、損益分岐点は560.38付近。
このメモは引け後の自動オプションスキャンから生成された教育的な市場解説であり、投資助言や売買の推奨ではありません。モデル上の確率とプレミアムはあくまで推定値であり、実際の約定や結果は異なります。オプションには相当なリスクが伴います。 プライバシーポリシー · 利用規約.