Optiemarkt-notities
Een korte, datagedreven notitie over waar de defined-risk-opzetten en de implied volatility van de optiemarkt staan — geschreven vanuit onze geautomatiseerde scan aan het einde van elke handelsdag.
Onze scan aan het slot van 10 juli 2026: 12 defined-risk-optieopzetten, een zijwaartse stemming, implied volatility het hoogst in MRVL (90.6%), COIN (75.8%), SHOP (74.7%).
Onze scan aan het slot van 9 juli 2026: 3 defined-risk-optieopzetten, een zijwaartse stemming, implied volatility het hoogst in NVDA (39.7%), AAPL (28.3%), BAC (25.3%).
Onze scan aan het slot van 8 juli 2026: 4 defined-risk-optieopzetten, een zijwaartse stemming, implied volatility het hoogst in NVDA (40.8%), XOM (33.2%), AAPL (28.1%).
Onze scan aan het slot van 7 juli 2026: 6 defined-risk-optieopzetten, een zijwaartse stemming, implied volatility het hoogst in MU (100%), SHOP (72.1%), PLTR (63.9%).
Onze scan aan het slot van 6 juli 2026: 3 defined-risk-optieopzetten, een zijwaartse stemming, implied volatility het hoogst in COIN (79.2%), NVDA (38.7%), BAC (26.7%).
Onze scan aan het slot van 3 juli 2026: 4 defined-risk-optieopzetten, een zijwaartse stemming, implied volatility het hoogst in SHOP (59.3%), NVDA (40%), XOM (30.2%).
Onze scan aan het slot van 2 juli 2026: 5 defined-risk-optieopzetten, een zijwaartse stemming, implied volatility het hoogst in NVDA (38.8%), AAPL (29.1%), XOM (28.6%).
Onze scan aan het slot van 1 juli 2026: 6 defined-risk-optieopzetten, een zijwaartse stemming, implied volatility het hoogst in SHOP (61.2%), NVDA (37.2%), AAPL (28.9%).
Onze scan aan het slot van 30 juni 2026: 6 defined-risk-optieopzetten, een zijwaartse stemming, implied volatility het hoogst in MU (92.1%), AMD (77.2%), COIN (75.6%).
Onze scan aan het slot van 29 juni 2026: 6 defined-risk-optieopzetten, een zijwaartse stemming, implied volatility het hoogst in MU (92.8%), COIN (69.9%), NVDA (37.7%).