Notas do Mercado de Opções
Uma nota curta e orientada por dados sobre onde se situam os setups de risco definido e a volatilidade implícita do mercado de opções — escrita a partir do nosso scan automático de fecho de sessão em cada dia de negociação.
O nosso scan de fecho de sessão de 24 de agosto de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em HOOD (62.7%), SHOP (49.8%), ASML (45.8%).
O nosso scan de fecho de sessão de 21 de agosto de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em MU (61.2%), AMD (51.5%), AVGO (50.7%).
O nosso scan de fecho de sessão de 20 de agosto de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em MU (63.4%), INTC (61.1%), HOOD (60.6%).
O nosso scan de fecho de sessão de 19 de agosto de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em MRVL (74.4%), ORCL (51.6%), CAT (44.3%).
O nosso scan de fecho de sessão de 18 de agosto de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura com viés de baixa, com a volatilidade implícita mais alta em MU (64.5%), INTC (62.6%), HOOD (56.1%).
O nosso scan de fecho de sessão de 17 de agosto de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura com viés de baixa, com a volatilidade implícita mais alta em MU (64.4%), HOOD (56.8%), CRM (49.3%).
O nosso scan de fecho de sessão de 14 de agosto de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em ORCL (70%), MU (61%), COIN (59.8%).
O nosso scan de fecho de sessão de 13 de agosto de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em ORCL (71.5%), MU (65.5%), COIN (60.8%).
O nosso scan de fecho de sessão de 12 de agosto de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em ORCL (69.7%), INTC (65.3%), MU (65.3%).
O nosso scan de fecho de sessão de 11 de agosto de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em ORCL (72%), MU (65.3%), COIN (60%).
O nosso scan de fecho de sessão de 10 de agosto de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em MRVL (87.4%), INTC (69.7%), COIN (63.8%).
O nosso scan de fecho de sessão de 7 de agosto de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em COIN (65.3%), HOOD (62.1%), ORCL (59.3%).
O nosso scan de fecho de sessão de 6 de agosto de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em ORCL (60.5%), CSCO (55.2%), SMH (48.8%).
O nosso scan de fecho de sessão de 5 de agosto de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em MU (86.3%), ORCL (61.9%), SHOP (54.1%).
O nosso scan de fecho de sessão de 4 de agosto de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em SHOP (73.5%), COIN (70.5%), HOOD (66.7%).
O nosso scan de fecho de sessão de 3 de agosto de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura com viés de baixa, com a volatilidade implícita mais alta em SNOW (81.4%), SHOP (71.6%), COIN (69.6%).
O nosso scan de fecho de sessão de 31 de julho de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em SNOW (74.9%), SHOP (74.1%), COIN (68.6%).
O nosso scan de fecho de sessão de 30 de julho de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em ORCL (67%), ASML (57.6%), CAT (53%).
O nosso scan de fecho de sessão de 29 de julho de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em MU (95.5%), SHOP (72.8%), ASML (58.1%).
O nosso scan de fecho de sessão de 28 de julho de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura com viés de baixa, com a volatilidade implícita mais alta em HOOD (78.9%), SHOP (72.3%), CAT (54.3%).
O nosso scan de fecho de sessão de 27 de julho de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura com viés de baixa, com a volatilidade implícita mais alta em HOOD (77.6%), ORCL (66.2%), ASML (59.4%).
O nosso scan de fecho de sessão de 24 de julho de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em INTC (79.8%), AMD (78.3%), ASML (54.6%).
O nosso scan de fecho de sessão de 23 de julho de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura com viés de baixa, com a volatilidade implícita mais alta em INTC (97.9%), SHOP (74.8%), GM (36.8%).
O nosso scan de fecho de sessão de 22 de julho de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura com viés de baixa, com a volatilidade implícita mais alta em MU (99.6%), SHOP (74.1%), SOFI (66.7%).
O nosso scan de fecho de sessão de 21 de julho de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura com viés de baixa, com a volatilidade implícita mais alta em SHOP (73.5%), SOFI (67.1%), SNOW (62.5%).
O nosso scan de fecho de sessão de 20 de julho de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em INTC (99.1%), SHOP (73.1%), SNOW (62.3%).
O nosso scan de fecho de sessão de 17 de julho de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em COIN (79.3%), ASML (58.6%), SMH (57.9%).
O nosso scan de fecho de sessão de 16 de julho de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em HOOD (79.1%), SHOP (74.3%), ASML (57.9%).
O nosso scan de fecho de sessão de 15 de julho de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em INTC (96%), HOOD (76.2%), PLTR (64%).
O nosso scan de fecho de sessão de 14 de julho de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em MU (95.8%), ASML (62.7%), ORCL (62%).