Notas do Mercado de Opções
Uma nota curta e orientada por dados sobre onde se situam os setups de risco definido e a volatilidade implícita do mercado de opções — escrita a partir do nosso scan automático de fecho de sessão em cada dia de negociação.
O nosso scan de fecho de sessão de 10 de julho de 2026: 12 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em MRVL (90.6%), COIN (75.8%), SHOP (74.7%).
O nosso scan de fecho de sessão de 9 de julho de 2026: 3 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em NVDA (39.7%), AAPL (28.3%), BAC (25.3%).
O nosso scan de fecho de sessão de 8 de julho de 2026: 4 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em NVDA (40.8%), XOM (33.2%), AAPL (28.1%).
O nosso scan de fecho de sessão de 7 de julho de 2026: 6 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em MU (100%), SHOP (72.1%), PLTR (63.9%).
O nosso scan de fecho de sessão de 6 de julho de 2026: 3 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em COIN (79.2%), NVDA (38.7%), BAC (26.7%).
O nosso scan de fecho de sessão de 3 de julho de 2026: 4 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em SHOP (59.3%), NVDA (40%), XOM (30.2%).
O nosso scan de fecho de sessão de 2 de julho de 2026: 5 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em NVDA (38.8%), AAPL (29.1%), XOM (28.6%).
O nosso scan de fecho de sessão de 1 de julho de 2026: 6 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em SHOP (61.2%), NVDA (37.2%), AAPL (28.9%).
O nosso scan de fecho de sessão de 30 de junho de 2026: 6 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em MU (92.1%), AMD (77.2%), COIN (75.6%).
O nosso scan de fecho de sessão de 29 de junho de 2026: 6 setups de opções de risco definido, uma postura lateral, com a volatilidade implícita mais alta em MU (92.8%), COIN (69.9%), NVDA (37.7%).