StartOptionsmarkt-Notizen › 21. Juli 2026
Optionsmarkt-Notiz

21. Juli 2026: erhöhte implizite Volatilität, am höchsten bei SHOP

Von Dennis Bosmans · Aktualisiert 21. Juli 2026 · 2 Min. Lesezeit · Risikohinweis

Unser automatisierter Scan zum Handelsschluss förderte 12 Setups mit definiertem Risiko über 11 Werte zutage. Die durchschnittliche modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit lag bei 52%, bei einer impliziten Volatilität von durchschnittlich 41.5% über die gesamte Liste.

Heutigen Live-Scan ansehen

Markthaltung

Die Sitzung neigte ins Bärische: Mehr der Setups, die der Scan behielt, waren darauf gebaut, zu profitieren, wenn ihre Basiswerte schwächeln — Bear-Call-Credit-Spreads und Ähnliches. Eine bärische Neigung bedeutet, dass die bestbewerteten Trades mit definiertem Risiko des Tages auf eine Abwärtsbewegung oder einen Stillstand ausgerichtet waren, nicht auf eine Rally.

Wo die Volatilität sitzt

Die implizite Volatilität — der Preis, den der Markt auf künftige Bewegung ansetzt — war in SHOP (73.5%), SOFI (67.1%), SNOW (62.5%) am üppigsten. Das sind die Werte, in denen die Optionsprämie am stärksten aufgebläht ist, dort wird Prämienverkauf also am besten bezahlt, aber dort schmerzt eine Überraschung auch am meisten. Fette Prämie vor einem Katalysator ist genau das „buy the rumor, sell the news"-Setup: Der Preis ist hoch, weil sich der Markt für eine Bewegung wappnet.

Setups aus dem Scan

Die bestbewerteten Setups mit definiertem Risiko aus dem Scan (lehrreiche Beispiele, keine Empfehlungen):

Diese Notiz wird aus einem automatisierten Optionsscan zum Handelsschluss erzeugt und ist lehrreicher Marktkommentar — keine Anlageberatung und keine Handelsempfehlung. Modellierte Wahrscheinlichkeiten und Prämien sind Schätzungen; echte Ausführungen und Ergebnisse weichen ab. Optionen bergen erhebliche Risiken. Datenschutzerklärung · AGB.