21. Juli 2026: erhöhte implizite Volatilität, am höchsten bei SHOP
Unser automatisierter Scan zum Handelsschluss förderte 12 Setups mit definiertem Risiko über 11 Werte zutage. Die durchschnittliche modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit lag bei 52%, bei einer impliziten Volatilität von durchschnittlich 41.5% über die gesamte Liste.
Heutigen Live-Scan ansehenMarkthaltung
Die Sitzung neigte ins Bärische: Mehr der Setups, die der Scan behielt, waren darauf gebaut, zu profitieren, wenn ihre Basiswerte schwächeln — Bear-Call-Credit-Spreads und Ähnliches. Eine bärische Neigung bedeutet, dass die bestbewerteten Trades mit definiertem Risiko des Tages auf eine Abwärtsbewegung oder einen Stillstand ausgerichtet waren, nicht auf eine Rally.
Wo die Volatilität sitzt
Die implizite Volatilität — der Preis, den der Markt auf künftige Bewegung ansetzt — war in SHOP (73.5%), SOFI (67.1%), SNOW (62.5%) am üppigsten. Das sind die Werte, in denen die Optionsprämie am stärksten aufgebläht ist, dort wird Prämienverkauf also am besten bezahlt, aber dort schmerzt eine Überraschung auch am meisten. Fette Prämie vor einem Katalysator ist genau das „buy the rumor, sell the news"-Setup: Der Preis ist hoch, weil sich der Markt für eine Bewegung wappnet.
Setups aus dem Scan
Die bestbewerteten Setups mit definiertem Risiko aus dem Scan (lehrreiche Beispiele, keine Empfehlungen):
- Bear Put Spread auf SAN — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 51% über 30 Tage, etwa $262 maximaler Gewinn gegen $39 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 13.62.
- Bear Call Credit Spread auf SPY — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 55% über 30 Tage, etwa $182 maximaler Gewinn gegen $119 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 751.82.
- Bear Put Spread auf QQQ — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 50% über 30 Tage, etwa $305 maximaler Gewinn gegen $195 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 708.05.
- Bear Call Credit Spread auf QQQ — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 54% über 30 Tage, etwa $171 maximaler Gewinn gegen $129 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 712.72.
Diese Notiz wird aus einem automatisierten Optionsscan zum Handelsschluss erzeugt und ist lehrreicher Marktkommentar — keine Anlageberatung und keine Handelsempfehlung. Modellierte Wahrscheinlichkeiten und Prämien sind Schätzungen; echte Ausführungen und Ergebnisse weichen ab. Optionen bergen erhebliche Risiken. Datenschutzerklärung · AGB.