22. Juli 2026: 12 Setups mit definiertem Risiko, Sitzung mit bärischer Tendenz
Unser automatisierter Scan zum Handelsschluss förderte 12 Setups mit definiertem Risiko über 12 Werte zutage. Die durchschnittliche modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit lag bei 53%, bei einer impliziten Volatilität von durchschnittlich 47.1% über die gesamte Liste.
Heutigen Live-Scan ansehenMarkthaltung
Die Sitzung neigte ins Bärische: Mehr der Setups, die der Scan behielt, waren darauf gebaut, zu profitieren, wenn ihre Basiswerte schwächeln — Bear-Call-Credit-Spreads und Ähnliches. Eine bärische Neigung bedeutet, dass die bestbewerteten Trades mit definiertem Risiko des Tages auf eine Abwärtsbewegung oder einen Stillstand ausgerichtet waren, nicht auf eine Rally.
Wo die Volatilität sitzt
Die implizite Volatilität — der Preis, den der Markt auf künftige Bewegung ansetzt — war in MU (99.6%), SHOP (74.1%), SOFI (66.7%) am üppigsten. Das sind die Werte, in denen die Optionsprämie am stärksten aufgebläht ist, dort wird Prämienverkauf also am besten bezahlt, aber dort schmerzt eine Überraschung auch am meisten. Fette Prämie vor einem Katalysator ist genau das „buy the rumor, sell the news"-Setup: Der Preis ist hoch, weil sich der Markt für eine Bewegung wappnet.
Setups aus dem Scan
Die bestbewerteten Setups mit definiertem Risiko aus dem Scan (lehrreiche Beispiele, keine Empfehlungen):
- Bear Call Credit Spread auf SPY — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 55% über 29 Tage, etwa $182 maximaler Gewinn gegen $119 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 752.82.
- Bear Call Credit Spread auf QQQ — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 53% über 29 Tage, etwa $174 maximaler Gewinn gegen $127 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 711.74.
- Bear Call Credit Spread auf DIA — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 56% über 29 Tage, etwa $167 maximaler Gewinn gegen $133 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 525.67.
- Iron Butterfly auf SOFI — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 51% über 29 Tage, etwa $222 maximaler Gewinn gegen $178 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 14.78 / 19.22.
Diese Notiz wird aus einem automatisierten Optionsscan zum Handelsschluss erzeugt und ist lehrreicher Marktkommentar — keine Anlageberatung und keine Handelsempfehlung. Modellierte Wahrscheinlichkeiten und Prämien sind Schätzungen; echte Ausführungen und Ergebnisse weichen ab. Optionen bergen erhebliche Risiken. Datenschutzerklärung · AGB.