27. Juli 2026: erhöhte implizite Volatilität, am höchsten bei HOOD
Unser automatisierter Scan zum Handelsschluss förderte 12 Setups mit definiertem Risiko über 10 Werte zutage. Die durchschnittliche modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit lag bei 56%, bei einer impliziten Volatilität von durchschnittlich 40.6% über die gesamte Liste.
Heutigen Live-Scan ansehenMarkthaltung
Die Sitzung neigte ins Bärische: Mehr der Setups, die der Scan behielt, waren darauf gebaut, zu profitieren, wenn ihre Basiswerte schwächeln — Bear-Call-Credit-Spreads und Ähnliches. Eine bärische Neigung bedeutet, dass die bestbewerteten Trades mit definiertem Risiko des Tages auf eine Abwärtsbewegung oder einen Stillstand ausgerichtet waren, nicht auf eine Rally.
Wo die Volatilität sitzt
Die implizite Volatilität — der Preis, den der Markt auf künftige Bewegung ansetzt — war in HOOD (77.6%), ORCL (66.2%), ASML (59.4%) am üppigsten. Das sind die Werte, in denen die Optionsprämie am stärksten aufgebläht ist, dort wird Prämienverkauf also am besten bezahlt, aber dort schmerzt eine Überraschung auch am meisten. Fette Prämie vor einem Katalysator ist genau das „buy the rumor, sell the news"-Setup: Der Preis ist hoch, weil sich der Markt für eine Bewegung wappnet.
Setups aus dem Scan
Die bestbewerteten Setups mit definiertem Risiko aus dem Scan (lehrreiche Beispiele, keine Empfehlungen):
- Iron Condor auf IWM — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 59% über 31 Tage, etwa $257 maximaler Gewinn gegen $43 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 295.57.
- Iron Condor auf ABNB — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 66% über 31 Tage, etwa $453 maximaler Gewinn gegen $148 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 153.53.
- Iron Butterfly auf IWM — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 55% über 31 Tage, etwa $302 maximaler Gewinn gegen $87 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 288.87.
- Bear Call Credit Spread auf ABNB — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 58% über 31 Tage, etwa $195 maximaler Gewinn gegen $105 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 148.95.
Diese Notiz wird aus einem automatisierten Optionsscan zum Handelsschluss erzeugt und ist lehrreicher Marktkommentar — keine Anlageberatung und keine Handelsempfehlung. Modellierte Wahrscheinlichkeiten und Prämien sind Schätzungen; echte Ausführungen und Ergebnisse weichen ab. Optionen bergen erhebliche Risiken. Datenschutzerklärung · AGB.