29. Juli 2026: Iron Butterfly führt einen Scan ohne klare Richtung an
Unser automatisierter Scan zum Handelsschluss förderte 12 Setups mit definiertem Risiko über 11 Werte zutage. Die durchschnittliche modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit lag bei 57%, bei einer impliziten Volatilität von durchschnittlich 43.5% über die gesamte Liste.
Heutigen Live-Scan ansehenMarkthaltung
Die Sitzung neigte zur Neutralität: 50% der Setups, die unser Scan behielt, waren marktneutrale, prämienverkaufende Strukturen wie Iron Condors — das Profil, das sich auszahlt, wenn ein Wert eher in einer Spanne bleibt, als hart in eine Richtung zu laufen. Wenn seitwärtsgerichtete Trades den Scan dominieren, heißt das meist, dass die implizite Volatilität hoch genug ist, um sie zu verkaufen, aber kein klarer Richtungsvorteil zu haben ist.
Wo die Volatilität sitzt
Die implizite Volatilität — der Preis, den der Markt auf künftige Bewegung ansetzt — war in MU (95.5%), SHOP (72.8%), ASML (58.1%) am üppigsten. Das sind die Werte, in denen die Optionsprämie am stärksten aufgebläht ist, dort wird Prämienverkauf also am besten bezahlt, aber dort schmerzt eine Überraschung auch am meisten. Fette Prämie vor einem Katalysator ist genau das „buy the rumor, sell the news"-Setup: Der Preis ist hoch, weil sich der Markt für eine Bewegung wappnet.
Setups aus dem Scan
Die bestbewerteten Setups mit definiertem Risiko aus dem Scan (lehrreiche Beispiele, keine Empfehlungen):
- Iron Butterfly auf MU — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 61% über 29 Tage, etwa $3,154 maximaler Gewinn gegen $338 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 801.63.
- Iron Butterfly auf LLY — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 60% über 29 Tage, etwa $3,013 maximaler Gewinn gegen $488 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 1250.13.
- Iron Condor auf CAT — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 64% über 29 Tage, etwa $2,045 maximaler Gewinn gegen $455 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 820.45.
- Iron Butterfly auf GS — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 60% über 29 Tage, etwa $2,014 maximaler Gewinn gegen $445 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 1020.55.
Diese Notiz wird aus einem automatisierten Optionsscan zum Handelsschluss erzeugt und ist lehrreicher Marktkommentar — keine Anlageberatung und keine Handelsempfehlung. Modellierte Wahrscheinlichkeiten und Prämien sind Schätzungen; echte Ausführungen und Ergebnisse weichen ab. Optionen bergen erhebliche Risiken. Datenschutzerklärung · AGB.