11. August 2026: erhöhte implizite Volatilität, am höchsten bei ORCL
Unser automatisierter Scan zum Handelsschluss förderte 12 Setups mit definiertem Risiko über 10 Werte zutage. Die durchschnittliche modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit lag bei 57%, bei einer impliziten Volatilität von durchschnittlich 42.2% über die gesamte Liste.
Heutigen Live-Scan ansehenMarkthaltung
Die Sitzung neigte zur Neutralität: 50% der Setups, die unser Scan behielt, waren marktneutrale, prämienverkaufende Strukturen wie Iron Condors — das Profil, das sich auszahlt, wenn ein Wert eher in einer Spanne bleibt, als hart in eine Richtung zu laufen. Wenn seitwärtsgerichtete Trades den Scan dominieren, heißt das meist, dass die implizite Volatilität hoch genug ist, um sie zu verkaufen, aber kein klarer Richtungsvorteil zu haben ist.
Wo die Volatilität sitzt
Die implizite Volatilität — der Preis, den der Markt auf künftige Bewegung ansetzt — war in ORCL (72%), MU (65.3%), COIN (60%) am üppigsten. Das sind die Werte, in denen die Optionsprämie am stärksten aufgebläht ist, dort wird Prämienverkauf also am besten bezahlt, aber dort schmerzt eine Überraschung auch am meisten. Fette Prämie vor einem Katalysator ist genau das „buy the rumor, sell the news"-Setup: Der Preis ist hoch, weil sich der Markt für eine Bewegung wappnet.
Setups aus dem Scan
Die bestbewerteten Setups mit definiertem Risiko aus dem Scan (lehrreiche Beispiele, keine Empfehlungen):
- Iron Butterfly auf CAT — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 60% über 30 Tage, etwa $2,136 maximaler Gewinn gegen $360 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 866.4.
- Iron Butterfly auf ORCL — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 62% über 30 Tage, etwa $617 maximaler Gewinn gegen $133 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 151.18.
- Iron Butterfly auf SMH — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 56% über 30 Tage, etwa $1,229 maximaler Gewinn gegen $230 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 557.3.
- Iron Condor auf ORCL — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 62% über 30 Tage, etwa $335 maximaler Gewinn gegen $115 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 151.35.
Diese Notiz wird aus einem automatisierten Optionsscan zum Handelsschluss erzeugt und ist lehrreicher Marktkommentar — keine Anlageberatung und keine Handelsempfehlung. Modellierte Wahrscheinlichkeiten und Prämien sind Schätzungen; echte Ausführungen und Ergebnisse weichen ab. Optionen bergen erhebliche Risiken. Datenschutzerklärung · AGB.