20. August 2026: moderate implizite Volatilität, am höchsten bei MU
Unser automatisierter Scan zum Handelsschluss förderte 12 Setups mit definiertem Risiko über 12 Werte zutage. Die durchschnittliche modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit lag bei 54%, bei einer impliziten Volatilität von durchschnittlich 39% über die gesamte Liste.
Heutigen Live-Scan ansehenMarkthaltung
Die Sitzung neigte zur Neutralität: 50% der Setups, die unser Scan behielt, waren marktneutrale, prämienverkaufende Strukturen wie Iron Condors — das Profil, das sich auszahlt, wenn ein Wert eher in einer Spanne bleibt, als hart in eine Richtung zu laufen. Wenn seitwärtsgerichtete Trades den Scan dominieren, heißt das meist, dass die implizite Volatilität hoch genug ist, um sie zu verkaufen, aber kein klarer Richtungsvorteil zu haben ist.
Wo die Volatilität sitzt
Die implizite Volatilität — der Preis, den der Markt auf künftige Bewegung ansetzt — war in MU (63.4%), INTC (61.1%), HOOD (60.6%) am üppigsten. Das sind die Werte, in denen die Optionsprämie am stärksten aufgebläht ist, dort wird Prämienverkauf also am besten bezahlt, aber dort schmerzt eine Überraschung auch am meisten. Fette Prämie vor einem Katalysator ist genau das „buy the rumor, sell the news"-Setup: Der Preis ist hoch, weil sich der Markt für eine Bewegung wappnet.
Setups aus dem Scan
Die bestbewerteten Setups mit definiertem Risiko aus dem Scan (lehrreiche Beispiele, keine Empfehlungen):
- Bear Call Credit Spread auf SPY — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 54% über 28 Tage, etwa $183 maximaler Gewinn gegen $118 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 766.83.
- Bear Call Credit Spread auf QQQ — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 54% über 28 Tage, etwa $172 maximaler Gewinn gegen $128 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 713.72.
- Bear Call Credit Spread auf DIA — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 57% über 28 Tage, etwa $160 maximaler Gewinn gegen $140 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 531.6.
- Iron Butterfly auf GLD — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 67% über 28 Tage, etwa $1,046 maximaler Gewinn gegen $950 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 425.5.
Diese Notiz wird aus einem automatisierten Optionsscan zum Handelsschluss erzeugt und ist lehrreicher Marktkommentar — keine Anlageberatung und keine Handelsempfehlung. Modellierte Wahrscheinlichkeiten und Prämien sind Schätzungen; echte Ausführungen und Ergebnisse weichen ab. Optionen bergen erhebliche Risiken. Datenschutzerklärung · AGB.