26. August 2026: moderate implizite Volatilität, am höchsten bei ORCL
Unser automatisierter Scan zum Handelsschluss förderte 12 Setups mit definiertem Risiko über 10 Werte zutage. Die durchschnittliche modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit lag bei 55%, bei einer impliziten Volatilität von durchschnittlich 37.4% über die gesamte Liste.
Heutigen Live-Scan ansehenMarkthaltung
Die Sitzung neigte zur Neutralität: 50% der Setups, die unser Scan behielt, waren marktneutrale, prämienverkaufende Strukturen wie Iron Condors — das Profil, das sich auszahlt, wenn ein Wert eher in einer Spanne bleibt, als hart in eine Richtung zu laufen. Wenn seitwärtsgerichtete Trades den Scan dominieren, heißt das meist, dass die implizite Volatilität hoch genug ist, um sie zu verkaufen, aber kein klarer Richtungsvorteil zu haben ist.
Wo die Volatilität sitzt
Die implizite Volatilität — der Preis, den der Markt auf künftige Bewegung ansetzt — war in ORCL (68.3%), MU (62.9%), HOOD (59.6%) am üppigsten. Das sind die Werte, in denen die Optionsprämie am stärksten aufgebläht ist, dort wird Prämienverkauf also am besten bezahlt, aber dort schmerzt eine Überraschung auch am meisten. Fette Prämie vor einem Katalysator ist genau das „buy the rumor, sell the news"-Setup: Der Preis ist hoch, weil sich der Markt für eine Bewegung wappnet.
Setups aus dem Scan
Die bestbewerteten Setups mit definiertem Risiko aus dem Scan (lehrreiche Beispiele, keine Empfehlungen):
- Iron Butterfly auf ASML — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 57% über 29 Tage, etwa $2,194 maximaler Gewinn gegen $290 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 1762.1.
- Iron Butterfly auf SMH — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 59% über 29 Tage, etwa $1,034 maximaler Gewinn gegen $183 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 565.67.
- Iron Butterfly auf DIA — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 57% über 29 Tage, etwa $283 maximaler Gewinn gegen $43 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 537.1.
- Iron Condor auf ASML — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 54% über 29 Tage, etwa $2,190 maximaler Gewinn gegen $310 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 1703.1.
Diese Notiz wird aus einem automatisierten Optionsscan zum Handelsschluss erzeugt und ist lehrreicher Marktkommentar — keine Anlageberatung und keine Handelsempfehlung. Modellierte Wahrscheinlichkeiten und Prämien sind Schätzungen; echte Ausführungen und Ergebnisse weichen ab. Optionen bergen erhebliche Risiken. Datenschutzerklärung · AGB.