27. August 2026: 12 Setups mit definiertem Risiko, Sitzung mit bärischer Tendenz
Unser automatisierter Scan zum Handelsschluss förderte 12 Setups mit definiertem Risiko über 11 Werte zutage. Die durchschnittliche modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit lag bei 56%, bei einer impliziten Volatilität von durchschnittlich 42.9% über die gesamte Liste.
Heutigen Live-Scan ansehenMarkthaltung
Die Sitzung neigte ins Bärische: Mehr der Setups, die der Scan behielt, waren darauf gebaut, zu profitieren, wenn ihre Basiswerte schwächeln — Bear-Call-Credit-Spreads und Ähnliches. Eine bärische Neigung bedeutet, dass die bestbewerteten Trades mit definiertem Risiko des Tages auf eine Abwärtsbewegung oder einen Stillstand ausgerichtet waren, nicht auf eine Rally.
Wo die Volatilität sitzt
Die implizite Volatilität — der Preis, den der Markt auf künftige Bewegung ansetzt — war in SNOW (69.7%), ORCL (67.1%), COIN (64.9%) am üppigsten. Das sind die Werte, in denen die Optionsprämie am stärksten aufgebläht ist, dort wird Prämienverkauf also am besten bezahlt, aber dort schmerzt eine Überraschung auch am meisten. Fette Prämie vor einem Katalysator ist genau das „buy the rumor, sell the news"-Setup: Der Preis ist hoch, weil sich der Markt für eine Bewegung wappnet.
Setups aus dem Scan
Die bestbewerteten Setups mit definiertem Risiko aus dem Scan (lehrreiche Beispiele, keine Empfehlungen):
- Iron Butterfly auf ASML — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 55% über 28 Tage, etwa $3,670 maximaler Gewinn gegen $830 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 1693.3.
- Bear Put Spread auf SHEL — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 56% über 28 Tage, etwa $618 maximaler Gewinn gegen $182 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 91.18.
- Iron Condor auf ASML — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 54% über 28 Tage, etwa $2,170 maximaler Gewinn gegen $830 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 1698.3.
- Iron Butterfly auf COIN — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 66% über 28 Tage, etwa $1,293 maximaler Gewinn gegen $705 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 202.95.
Diese Notiz wird aus einem automatisierten Optionsscan zum Handelsschluss erzeugt und ist lehrreicher Marktkommentar — keine Anlageberatung und keine Handelsempfehlung. Modellierte Wahrscheinlichkeiten und Prämien sind Schätzungen; echte Ausführungen und Ergebnisse weichen ab. Optionen bergen erhebliche Risiken. Datenschutzerklärung · AGB.