1. September 2026: moderate implizite Volatilität, am höchsten bei SNOW
Unser automatisierter Scan zum Handelsschluss förderte 12 Setups mit definiertem Risiko über 11 Werte zutage. Die durchschnittliche modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit lag bei 55%, bei einer impliziten Volatilität von durchschnittlich 36.4% über die gesamte Liste.
Heutigen Live-Scan ansehenMarkthaltung
Die Sitzung neigte ins Bärische: Mehr der Setups, die der Scan behielt, waren darauf gebaut, zu profitieren, wenn ihre Basiswerte schwächeln — Bear-Call-Credit-Spreads und Ähnliches. Eine bärische Neigung bedeutet, dass die bestbewerteten Trades mit definiertem Risiko des Tages auf eine Abwärtsbewegung oder einen Stillstand ausgerichtet waren, nicht auf eine Rally.
Wo die Volatilität sitzt
Die implizite Volatilität — der Preis, den der Markt auf künftige Bewegung ansetzt — war in SNOW (66.8%), ORCL (65.1%), MU (60.2%) am üppigsten. Das sind die Werte, in denen die Optionsprämie am stärksten aufgebläht ist, dort wird Prämienverkauf also am besten bezahlt, aber dort schmerzt eine Überraschung auch am meisten. Fette Prämie vor einem Katalysator ist genau das „buy the rumor, sell the news"-Setup: Der Preis ist hoch, weil sich der Markt für eine Bewegung wappnet.
Setups aus dem Scan
Die bestbewerteten Setups mit definiertem Risiko aus dem Scan (lehrreiche Beispiele, keine Empfehlungen):
- Iron Butterfly auf ASML — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 64% über 30 Tage, etwa $2,150 maximaler Gewinn gegen $350 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 1721.5.
- Iron Butterfly auf DIA — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 63% über 30 Tage, etwa $552 maximaler Gewinn gegen $240 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 533.6.
- Bull Put Credit Spread auf ASML — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 51% über 30 Tage, etwa $1,010 maximaler Gewinn gegen $490 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 1644.9.
- Bear Call Credit Spread auf QQQ — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 54% über 30 Tage, etwa $183 maximaler Gewinn gegen $117 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 710.83.
Diese Notiz wird aus einem automatisierten Optionsscan zum Handelsschluss erzeugt und ist lehrreicher Marktkommentar — keine Anlageberatung und keine Handelsempfehlung. Modellierte Wahrscheinlichkeiten und Prämien sind Schätzungen; echte Ausführungen und Ergebnisse weichen ab. Optionen bergen erhebliche Risiken. Datenschutzerklärung · AGB.