3. September 2026: Bull Put Credit Spread führt einen Scan mit bärischer Tendenz an
Unser automatisierter Scan zum Handelsschluss förderte 12 Setups mit definiertem Risiko über 10 Werte zutage. Die durchschnittliche modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit lag bei 55%, bei einer impliziten Volatilität von durchschnittlich 36.2% über die gesamte Liste.
Heutigen Live-Scan ansehenMarkthaltung
Die Sitzung neigte ins Bärische: Mehr der Setups, die der Scan behielt, waren darauf gebaut, zu profitieren, wenn ihre Basiswerte schwächeln — Bear-Call-Credit-Spreads und Ähnliches. Eine bärische Neigung bedeutet, dass die bestbewerteten Trades mit definiertem Risiko des Tages auf eine Abwärtsbewegung oder einen Stillstand ausgerichtet waren, nicht auf eine Rally.
Wo die Volatilität sitzt
Die implizite Volatilität — der Preis, den der Markt auf künftige Bewegung ansetzt — war in ORCL (65.6%), MRVL (53.7%), SHOP (45.2%) am üppigsten. Das sind die Werte, in denen die Optionsprämie am stärksten aufgebläht ist, dort wird Prämienverkauf also am besten bezahlt, aber dort schmerzt eine Überraschung auch am meisten. Fette Prämie vor einem Katalysator ist genau das „buy the rumor, sell the news"-Setup: Der Preis ist hoch, weil sich der Markt für eine Bewegung wappnet.
Setups aus dem Scan
Die bestbewerteten Setups mit definiertem Risiko aus dem Scan (lehrreiche Beispiele, keine Empfehlungen):
- Iron Butterfly auf ORCL — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 65% über 28 Tage, etwa $736 maximaler Gewinn gegen $255 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 162.45.
- Bull Put Credit Spread auf LLY — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 53% über 28 Tage, etwa $903 maximaler Gewinn gegen $598 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 1145.97.
- Bear Put Spread auf ASML — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 51% über 28 Tage, etwa $895 maximaler Gewinn gegen $605 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 1633.95.
- Iron Condor auf ORCL — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 67% über 28 Tage, etwa $403 maximaler Gewinn gegen $348 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 164.03.
Diese Notiz wird aus einem automatisierten Optionsscan zum Handelsschluss erzeugt und ist lehrreicher Marktkommentar — keine Anlageberatung und keine Handelsempfehlung. Modellierte Wahrscheinlichkeiten und Prämien sind Schätzungen; echte Ausführungen und Ergebnisse weichen ab. Optionen bergen erhebliche Risiken. Datenschutzerklärung · AGB.