7. September 2026: moderate implizite Volatilität, am höchsten bei COIN
Unser automatisierter Scan zum Handelsschluss förderte 12 Setups mit definiertem Risiko über 12 Werte zutage. Die durchschnittliche modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit lag bei 55%, bei einer impliziten Volatilität von durchschnittlich 35.5% über die gesamte Liste.
Heutigen Live-Scan ansehenMarkthaltung
Die Sitzung neigte ins Bärische: Mehr der Setups, die der Scan behielt, waren darauf gebaut, zu profitieren, wenn ihre Basiswerte schwächeln — Bear-Call-Credit-Spreads und Ähnliches. Eine bärische Neigung bedeutet, dass die bestbewerteten Trades mit definiertem Risiko des Tages auf eine Abwärtsbewegung oder einen Stillstand ausgerichtet waren, nicht auf eine Rally.
Wo die Volatilität sitzt
Die implizite Volatilität — der Preis, den der Markt auf künftige Bewegung ansetzt — war in COIN (67.5%), SHOP (53.1%), AMD (52.2%) am üppigsten. Das sind die Werte, in denen die Optionsprämie am stärksten aufgebläht ist, dort wird Prämienverkauf also am besten bezahlt, aber dort schmerzt eine Überraschung auch am meisten. Fette Prämie vor einem Katalysator ist genau das „buy the rumor, sell the news"-Setup: Der Preis ist hoch, weil sich der Markt für eine Bewegung wappnet.
Setups aus dem Scan
Die bestbewerteten Setups mit definiertem Risiko aus dem Scan (lehrreiche Beispiele, keine Empfehlungen):
- Iron Butterfly auf GS — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 55% über 31 Tage, etwa $2,043 maximaler Gewinn gegen $408 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 1019.08.
- Iron Butterfly auf SMH — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 55% über 31 Tage, etwa $1,011 maximaler Gewinn gegen $203 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 557.02.
- Iron Butterfly auf DIA — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 57% über 31 Tage, etwa $309 maximaler Gewinn gegen $73 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 537.27.
- Iron Condor auf IWM — grob eine modellierte Gewinnwahrscheinlichkeit von 62% über 31 Tage, etwa $203 maximaler Gewinn gegen $98 definiertes Risiko, mit Break-evens nahe 300.02.
Diese Notiz wird aus einem automatisierten Optionsscan zum Handelsschluss erzeugt und ist lehrreicher Marktkommentar — keine Anlageberatung und keine Handelsempfehlung. Modellierte Wahrscheinlichkeiten und Prämien sind Schätzungen; echte Ausführungen und Ergebnisse weichen ab. Optionen bergen erhebliche Risiken. Datenschutzerklärung · AGB.