21 juillet 2026 : volatilité implicite soutenue, au plus haut sur SHOP
Notre scan automatisé de clôture a fait ressortir 12 setups à risque défini sur 11 valeurs. La probabilité de profit modélisée moyenne était de 52 %, avec une volatilité implicite moyenne de 41.5 % sur l’ensemble de la liste.
Voir le scan en direct d’aujourd’huiPosture du marché
La séance a penché vers le baissier : une majorité des setups retenus par le scan étaient construits pour profiter si leurs sous-jacents faiblissent — bear call credit spreads et structures similaires. Un biais baissier signifie que les trades à risque défini les mieux notés du jour étaient positionnés pour une baisse ou une stagnation, non pour un rebond.
Où se situe la volatilité
La volatilité implicite — le prix que le marché attache aux mouvements futurs — était la plus riche sur SHOP (73.5%), SOFI (67.1%), SNOW (62.5%). Ce sont les valeurs où la prime des options est la plus gonflée, si bien que la vente de prime y est la mieux payée, mais aussi celles où une surprise fait le plus mal. Une prime épaisse avant un catalyseur, c’est exactement le setup « buy the rumor, sell the news » : le prix est élevé parce que le marché se prépare à un mouvement.
Setups issus du scan
Les setups à risque défini les mieux notés du scan (exemples éducatifs, pas des recommandations) :
- Bear Put Spread sur SAN — environ 51 % de probabilité de profit modélisée sur 30 jours, à peu près $262 de profit maximal contre $39 de risque défini, avec des break-evens proches de 13.62.
- Bear Call Credit Spread sur SPY — environ 55 % de probabilité de profit modélisée sur 30 jours, à peu près $182 de profit maximal contre $119 de risque défini, avec des break-evens proches de 751.82.
- Bear Put Spread sur QQQ — environ 50 % de probabilité de profit modélisée sur 30 jours, à peu près $305 de profit maximal contre $195 de risque défini, avec des break-evens proches de 708.05.
- Bear Call Credit Spread sur QQQ — environ 54 % de probabilité de profit modélisée sur 30 jours, à peu près $171 de profit maximal contre $129 de risque défini, avec des break-evens proches de 712.72.
Cette note est générée à partir d’un scan automatisé des options en clôture de séance et constitue un commentaire de marché éducatif — non un conseil en investissement ni une recommandation de trader. Les probabilités et les primes modélisées sont des estimations ; les exécutions et les résultats réels diffèrent. Les options comportent un risque substantiel. Politique de confidentialité · Conditions générales.