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Note sur le marché des options

21 juillet 2026 : volatilité implicite soutenue, au plus haut sur SHOP

Par Dennis Bosmans · Mis à jour 21 juillet 2026 · 2 min de lecture · Avertissement sur les risques

Notre scan automatisé de clôture a fait ressortir 12 setups à risque défini sur 11 valeurs. La probabilité de profit modélisée moyenne était de 52 %, avec une volatilité implicite moyenne de 41.5 % sur l’ensemble de la liste.

Voir le scan en direct d’aujourd’hui

Posture du marché

La séance a penché vers le baissier : une majorité des setups retenus par le scan étaient construits pour profiter si leurs sous-jacents faiblissent — bear call credit spreads et structures similaires. Un biais baissier signifie que les trades à risque défini les mieux notés du jour étaient positionnés pour une baisse ou une stagnation, non pour un rebond.

Où se situe la volatilité

La volatilité implicite — le prix que le marché attache aux mouvements futurs — était la plus riche sur SHOP (73.5%), SOFI (67.1%), SNOW (62.5%). Ce sont les valeurs où la prime des options est la plus gonflée, si bien que la vente de prime y est la mieux payée, mais aussi celles où une surprise fait le plus mal. Une prime épaisse avant un catalyseur, c’est exactement le setup « buy the rumor, sell the news » : le prix est élevé parce que le marché se prépare à un mouvement.

Setups issus du scan

Les setups à risque défini les mieux notés du scan (exemples éducatifs, pas des recommandations) :

Cette note est générée à partir d’un scan automatisé des options en clôture de séance et constitue un commentaire de marché éducatif — non un conseil en investissement ni une recommandation de trader. Les probabilités et les primes modélisées sont des estimations ; les exécutions et les résultats réels diffèrent. Les options comportent un risque substantiel. Politique de confidentialité · Conditions générales.