28 juillet 2026 : 12 configurations à risque défini, séance à biais baissier
Notre scan automatisé de clôture a fait ressortir 12 setups à risque défini sur 11 valeurs. La probabilité de profit modélisée moyenne était de 56 %, avec une volatilité implicite moyenne de 39.9 % sur l’ensemble de la liste.
Voir le scan en direct d’aujourd’huiPosture du marché
La séance a penché vers le baissier : une majorité des setups retenus par le scan étaient construits pour profiter si leurs sous-jacents faiblissent — bear call credit spreads et structures similaires. Un biais baissier signifie que les trades à risque défini les mieux notés du jour étaient positionnés pour une baisse ou une stagnation, non pour un rebond.
Où se situe la volatilité
La volatilité implicite — le prix que le marché attache aux mouvements futurs — était la plus riche sur HOOD (78.9%), SHOP (72.3%), CAT (54.3%). Ce sont les valeurs où la prime des options est la plus gonflée, si bien que la vente de prime y est la mieux payée, mais aussi celles où une surprise fait le plus mal. Une prime épaisse avant un catalyseur, c’est exactement le setup « buy the rumor, sell the news » : le prix est élevé parce que le marché se prépare à un mouvement.
Setups issus du scan
Les setups à risque défini les mieux notés du scan (exemples éducatifs, pas des recommandations) :
- Iron Butterfly sur CAT — environ 61 % de probabilité de profit modélisée sur 30 jours, à peu près $2,523 de profit maximal contre $478 de risque défini, avec des break-evens proches de 860.23.
- Iron Butterfly sur IWM — environ 59 % de probabilité de profit modélisée sur 30 jours, à peu près $325 de profit maximal contre $64 de risque défini, avec des break-evens proches de 296.36.
- Bear Put Spread sur DIS — environ 54 % de probabilité de profit modélisée sur 30 jours, à peu près $254 de profit maximal contre $146 de risque défini, avec des break-evens proches de 99.53.
- Bear Call Credit Spread sur SPY — environ 54 % de probabilité de profit modélisée sur 30 jours, à peu près $185 de profit maximal contre $115 de risque défini, avec des break-evens proches de 743.85.
Cette note est générée à partir d’un scan automatisé des options en clôture de séance et constitue un commentaire de marché éducatif — non un conseil en investissement ni une recommandation de trader. Les probabilités et les primes modélisées sont des estimations ; les exécutions et les résultats réels diffèrent. Les options comportent un risque substantiel. Politique de confidentialité · Conditions générales.