10 août 2026 : Iron Butterfly en tête d’une séance sans tendance
Notre scan automatisé de clôture a fait ressortir 12 setups à risque défini sur 11 valeurs. La probabilité de profit modélisée moyenne était de 56 %, avec une volatilité implicite moyenne de 43.4 % sur l’ensemble de la liste.
Voir le scan en direct d’aujourd’huiPosture du marché
La séance a penché vers le neutre : 50 % des setups retenus par notre scan étaient des structures neutres, vendeuses de prime, comme les iron condors — le profil qui paie lorsqu’on s’attend à ce qu’une valeur reste dans une fourchette plutôt que de trancher fortement dans un sens ou dans l’autre. Quand les trades sans tendance dominent le scan, cela signifie en général que la volatilité implicite est assez élevée pour valoir la peine d’être vendue, mais qu’aucun avantage directionnel clair ne se présente.
Où se situe la volatilité
La volatilité implicite — le prix que le marché attache aux mouvements futurs — était la plus riche sur MRVL (87.4%), INTC (69.7%), COIN (63.8%). Ce sont les valeurs où la prime des options est la plus gonflée, si bien que la vente de prime y est la mieux payée, mais aussi celles où une surprise fait le plus mal. Une prime épaisse avant un catalyseur, c’est exactement le setup « buy the rumor, sell the news » : le prix est élevé parce que le marché se prépare à un mouvement.
Setups issus du scan
Les setups à risque défini les mieux notés du scan (exemples éducatifs, pas des recommandations) :
- Iron Butterfly sur ASML — environ 55 % de probabilité de profit modélisée sur 31 jours, à peu près $3,545 de profit maximal contre $455 de risque défini, avec des break-evens proches de 1694.55.
- Iron Butterfly sur SMH — environ 53 % de probabilité de profit modélisée sur 31 jours, à peu près $1,161 de profit maximal contre $338 de risque défini, avec des break-evens proches de 563.38.
- Iron Condor sur SMH — environ 56 % de probabilité de profit modélisée sur 31 jours, à peu près $920 de profit maximal contre $330 de risque défini, avec des break-evens proches de 558.3.
- Iron Condor sur COIN — environ 65 % de probabilité de profit modélisée sur 31 jours, à peu près $510 de profit maximal contre $240 de risque défini, avec des break-evens proches de 157.6.
Cette note est générée à partir d’un scan automatisé des options en clôture de séance et constitue un commentaire de marché éducatif — non un conseil en investissement ni une recommandation de trader. Les probabilités et les primes modélisées sont des estimations ; les exécutions et les résultats réels diffèrent. Les options comportent un risque substantiel. Politique de confidentialité · Conditions générales.