17 août 2026 : volatilité implicite modérée, au plus haut sur MU
Notre scan automatisé de clôture a fait ressortir 12 setups à risque défini sur 12 valeurs. La probabilité de profit modélisée moyenne était de 53 %, avec une volatilité implicite moyenne de 35.1 % sur l’ensemble de la liste.
Voir le scan en direct d’aujourd’huiPosture du marché
La séance a penché vers le baissier : une majorité des setups retenus par le scan étaient construits pour profiter si leurs sous-jacents faiblissent — bear call credit spreads et structures similaires. Un biais baissier signifie que les trades à risque défini les mieux notés du jour étaient positionnés pour une baisse ou une stagnation, non pour un rebond.
Où se situe la volatilité
La volatilité implicite — le prix que le marché attache aux mouvements futurs — était la plus riche sur MU (64.4%), HOOD (56.8%), CRM (49.3%). Ce sont les valeurs où la prime des options est la plus gonflée, si bien que la vente de prime y est la mieux payée, mais aussi celles où une surprise fait le plus mal. Une prime épaisse avant un catalyseur, c’est exactement le setup « buy the rumor, sell the news » : le prix est élevé parce que le marché se prépare à un mouvement.
Setups issus du scan
Les setups à risque défini les mieux notés du scan (exemples éducatifs, pas des recommandations) :
- Iron Butterfly sur GLD — environ 61 % de probabilité de profit modélisée sur 31 jours, à peu près $658 de profit maximal contre $315 de risque défini, avec des break-evens proches de 411.85.
- Bear Call Credit Spread sur SPY — environ 55 % de probabilité de profit modélisée sur 31 jours, à peu près $171 de profit maximal contre $129 de risque défini, avec des break-evens proches de 776.71.
- Bear Call Credit Spread sur QQQ — environ 53 % de probabilité de profit modélisée sur 31 jours, à peu près $171 de profit maximal contre $130 de risque défini, avec des break-evens proches de 732.71.
- Iron Butterfly sur HOOD — environ 52 % de probabilité de profit modélisée sur 31 jours, à peu près $1,103 de profit maximal contre $898 de risque défini, avec des break-evens proches de 83.97 / 106.03.
Cette note est générée à partir d’un scan automatisé des options en clôture de séance et constitue un commentaire de marché éducatif — non un conseil en investissement ni une recommandation de trader. Les probabilités et les primes modélisées sont des estimations ; les exécutions et les résultats réels diffèrent. Les options comportent un risque substantiel. Politique de confidentialité · Conditions générales.