Optieprijs-calculator

Bijgewerkt: June 2026

Vul een koers, strike, looptijd, volatiliteit en rente in, en deze gratis Black-Scholes-calculator geeft de theoretische waarde van de optie plus de vijf Grieken — Delta, Gamma, Theta, Vega en Rho — voor zowel calls als puts. Alles wordt live in je browser berekend; er gaat niets naar een server.

Wat het Black-Scholes-model doet

Het Black-Scholes-model zet vijf waarneembare invoerwaarden om in één reële waarde voor een Europese optie. Het beantwoordt de vraag waar elke optiehandelaar mee begint: wat zou deze call of put, gegeven de koers van vandaag, eigenlijk waard moeten zijn?

De uitkomst is een theoretische prijs — een ijkpunt. Vergelijk die met de marktprijs om te zien of een optie duur of goedkoop oogt, en lees de Grieken om te begrijpen hoe die waarde meebeweegt naarmate de koers, de tijd en de volatiliteit veranderen.

De vijf invoerwaarden uitgelegd

De koers van de onderliggende is de huidige prijs van het aandeel of de ETF. De strike is de prijs waartegen de optie kan worden uitgeoefend. De dagen tot expiratie geven aan hoeveel looptijd de optie nog heeft — het model rekent dat om naar een fractie van een jaar.

Volatiliteit is de op jaarbasis herrekende standaarddeviatie van het rendement van de onderliggende, in procent — veruit de belangrijkste en meest onzekere invoer. De risicovrije rente is de korte rente; die weegt nauwelijks mee bij kortlopende opties en meer bij langlopende.

Wat de Grieken je vertellen

Delta geeft aan hoeveel de optieprijs beweegt bij een koersbeweging van $1 in het aandeel. Gamma geeft aan hoe snel de Delta zelf verandert. Theta is het dagelijkse tijdswaarde-verval — wat de optie elke dag verliest, als al het overige gelijk blijft. Vega is de prijsverandering bij een verschuiving van één punt in de volatiliteit, en Rho bij één punt in de rente.

Hier is Theta per dag weergegeven en Vega en Rho per 1% verandering, precies zoals handelaren ze doorgaans lezen.

Aannames en beperkingen

Black-Scholes prijst Europese opties — alleen bij expiratie uit te oefenen — en gaat uit van constante volatiliteit, geen dividenden en wrijvingsloos handelen. Echte Amerikaanse opties, dividendbetalende aandelen en de volatility skew zorgen allemaal voor kleine afwijkingen van de modelprijs.

Beschouw het getal als een goed onderbouwde schatting, niet als een garantie. Voor live impliciete volatiliteit, echte optieketens en de winstkans op een concrete positie gebruik je de volledige calculator.

Veelgestelde vragen

Wat is een Black-Scholes optieprijs-calculator?

Die berekent de reële waarde van een Europese call of put uit vijf invoerwaarden — koers onderliggende, strike, looptijd, volatiliteit en de risicovrije rente — met de Black-Scholes-formule, samen met de Grieken van de optie.

Is deze optieprijs-calculator gratis?

Ja, volledig gratis en zonder aanmelden. Hij draait volledig in je browser, dus de getallen die je invult verlaten nooit je apparaat.

Welke volatiliteit moet ik invullen?

Gebruik de impliciete volatiliteit van de optie als je die hebt, of een schatting van de historische volatiliteit van de onderliggende. De prijs reageert het sterkst op deze invoer, dus het loont om er dicht bij te zitten. De volledige calculator leest de impliciete volatiliteit voor je af uit live optieketens.

Werkt het voor zowel calls als puts?

Ja — wissel van optietype en de prijs en de Grieken werken bij voor een call of een put.

Waarom wijkt de modelprijs af van de marktprijs?

Black-Scholes gaat uit van constante volatiliteit, geen dividenden en Europese uitoefening. Echte markten verrekenen volatility skew, dividenden en de waarde van vervroegde uitoefening, dus markt- en modelprijs vallen zelden exact samen — het verschil zelf is informatie.

Over ons · Vacatures · Voor brokers · Contact · Methodologie · Disclaimer · Privacybeleid · Cookiebeleid (EU) · Algemene voorwaarden · Beveiliging · Home