Note sul mercato delle opzioni
Una nota breve e basata sui dati su dove si collocano le strutture a rischio definito e la volatilità implicita del mercato delle opzioni — scritta a partire dalla nostra scansione automatica a fine seduta, ogni giorno di contrattazione.
La nostra scansione a chiusura del 4 settembre 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento a inclinazione ribassista, volatilità implicita più alta su ORCL (66.9%), MU (64.2%), SHOP (50.2%).
La nostra scansione a chiusura del 3 settembre 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento a inclinazione ribassista, volatilità implicita più alta su ORCL (65.6%), MRVL (53.7%), SHOP (45.2%).
La nostra scansione a chiusura del 2 settembre 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento a inclinazione ribassista, volatilità implicita più alta su ORCL (64.7%), MU (59.6%), SHOP (44.4%).
La nostra scansione a chiusura del 1 settembre 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento a inclinazione ribassista, volatilità implicita più alta su SNOW (66.8%), ORCL (65.1%), MU (60.2%).
La nostra scansione a chiusura del 31 agosto 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento a inclinazione ribassista, volatilità implicita più alta su ORCL (64.7%), MU (59.5%), SHOP (48%).
La nostra scansione a chiusura del 28 agosto 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento laterale, volatilità implicita più alta su ORCL (66.3%), HOOD (58.2%), MU (54.4%).
La nostra scansione a chiusura del 27 agosto 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento a inclinazione ribassista, volatilità implicita più alta su SNOW (69.7%), ORCL (67.1%), COIN (64.9%).
La nostra scansione a chiusura del 26 agosto 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento laterale, volatilità implicita più alta su ORCL (68.3%), MU (62.9%), HOOD (59.6%).
La nostra scansione a chiusura del 25 agosto 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento laterale, volatilità implicita più alta su SNOW (70.8%), ORCL (67.3%), ASML (44.9%).
La nostra scansione a chiusura del 24 agosto 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento laterale, volatilità implicita più alta su HOOD (62.7%), SHOP (49.8%), ASML (45.8%).
La nostra scansione a chiusura del 21 agosto 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento laterale, volatilità implicita più alta su MU (61.2%), AMD (51.5%), AVGO (50.7%).
La nostra scansione a chiusura del 20 agosto 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento laterale, volatilità implicita più alta su MU (63.4%), INTC (61.1%), HOOD (60.6%).
La nostra scansione a chiusura del 19 agosto 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento laterale, volatilità implicita più alta su MRVL (74.4%), ORCL (51.6%), CAT (44.3%).
La nostra scansione a chiusura del 18 agosto 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento a inclinazione ribassista, volatilità implicita più alta su MU (64.5%), INTC (62.6%), HOOD (56.1%).
La nostra scansione a chiusura del 17 agosto 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento a inclinazione ribassista, volatilità implicita più alta su MU (64.4%), HOOD (56.8%), CRM (49.3%).
La nostra scansione a chiusura del 14 agosto 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento laterale, volatilità implicita più alta su ORCL (70%), MU (61%), COIN (59.8%).
La nostra scansione a chiusura del 13 agosto 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento laterale, volatilità implicita più alta su ORCL (71.5%), MU (65.5%), COIN (60.8%).
La nostra scansione a chiusura del 12 agosto 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento laterale, volatilità implicita più alta su ORCL (69.7%), INTC (65.3%), MU (65.3%).
La nostra scansione a chiusura del 11 agosto 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento laterale, volatilità implicita più alta su ORCL (72%), MU (65.3%), COIN (60%).
La nostra scansione a chiusura del 10 agosto 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento laterale, volatilità implicita più alta su MRVL (87.4%), INTC (69.7%), COIN (63.8%).
La nostra scansione a chiusura del 7 agosto 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento laterale, volatilità implicita più alta su COIN (65.3%), HOOD (62.1%), ORCL (59.3%).
La nostra scansione a chiusura del 6 agosto 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento laterale, volatilità implicita più alta su ORCL (60.5%), CSCO (55.2%), SMH (48.8%).
La nostra scansione a chiusura del 5 agosto 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento laterale, volatilità implicita più alta su MU (86.3%), ORCL (61.9%), SHOP (54.1%).
La nostra scansione a chiusura del 4 agosto 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento laterale, volatilità implicita più alta su SHOP (73.5%), COIN (70.5%), HOOD (66.7%).
La nostra scansione a chiusura del 3 agosto 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento a inclinazione ribassista, volatilità implicita più alta su SNOW (81.4%), SHOP (71.6%), COIN (69.6%).
La nostra scansione a chiusura del 31 luglio 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento laterale, volatilità implicita più alta su SNOW (74.9%), SHOP (74.1%), COIN (68.6%).
La nostra scansione a chiusura del 30 luglio 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento laterale, volatilità implicita più alta su ORCL (67%), ASML (57.6%), CAT (53%).
La nostra scansione a chiusura del 29 luglio 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento laterale, volatilità implicita più alta su MU (95.5%), SHOP (72.8%), ASML (58.1%).
La nostra scansione a chiusura del 28 luglio 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento a inclinazione ribassista, volatilità implicita più alta su HOOD (78.9%), SHOP (72.3%), CAT (54.3%).
La nostra scansione a chiusura del 27 luglio 2026: 12 strutture di opzioni a rischio definito, un orientamento a inclinazione ribassista, volatilità implicita più alta su HOOD (77.6%), ORCL (66.2%), ASML (59.4%).