Test de Volatilidad Implícita
La volatilidad implícita mueve los precios de las opciones tanto como la propia acción. Estas seis preguntas comprueban que sabes cómo se comporta.
Elige una respuesta para cada pregunta: tu puntuación aparece al final.
Pregunta 1La volatilidad implícita se deriva de…
La IV es la volatilidad que, introducida en un modelo de valoración, reproduce el precio de mercado de la opción.
Pregunta 2Una mayor volatilidad implícita hace que las primas de las opciones sean…
Más movimiento esperado significa más valor, así que las primas suben con la IV.
Pregunta 3La IV que está alta antes de los resultados y cae bruscamente después se llama…
Una vez que se resuelve la incertidumbre, la IV se desploma: el conocido IV crush.
Pregunta 4Cuando las puts fuera del dinero tienen más IV que las calls, ese patrón se llama…
Las opciones sobre acciones suelen mostrar skew: las puts bajistas se encarecen por la demanda de protección.
Pregunta 5Los VENDEDORES de opciones suelen beneficiarse cuando la IV…
Vender prima rica y ver caer la IV permite a los vendedores recomprarla más barata.
Pregunta 6La volatilidad implícita suele cotizarse como…
La IV se expresa como un porcentaje anualizado del precio del subyacente.
La volatilidad implícita explicadaOperar opciones en torno a los resultadosErosión de theta & venta de prima
Solo para uso educativo. Las cotizaciones tienen un retraso de ~15 minutos y nada aquí es asesoramiento financiero. Operar con opciones implica un riesgo sustancial de pérdida. Política de privacidad · Términos y condiciones.