Quiz sur la volatilité implicite
La volatilité implicite influence le prix des options autant que l’action elle-même. Ces six questions vérifient que vous savez comment elle se comporte.
Choisissez une réponse à chaque question — votre score s’affiche à la fin.
Question 1La volatilité implicite est dérivée de…
L’IV est la volatilité qui, injectée dans un modèle de valorisation, reproduit le prix de marché de l’option.
Question 2Une volatilité implicite plus élevée rend les primes d’options…
Plus de mouvement attendu signifie plus de valeur, donc les primes augmentent avec l’IV.
Question 3Une IV élevée avant des résultats puis qui chute brutalement après s’appelle…
Une fois l’incertitude levée, l’IV s’effondre — le fameux IV crush.
Question 4Lorsque les puts hors de la monnaie portent une IV plus élevée que les calls, ce schéma s’appelle…
Les options sur actions présentent généralement un skew : les puts à la baisse sont recherchés pour la protection.
Question 5Les VENDEURS d’options bénéficient généralement lorsque l’IV…
Vendre une prime généreuse et voir l’IV baisser permet aux vendeurs de la racheter moins cher.
Question 6La volatilité implicite est généralement exprimée comme…
L’IV s’exprime en pourcentage annualisé du prix du sous-jacent.
La volatilité implicite expliquéeNégocier les options autour des résultatsÉrosion du thêta & vente de prime
Usage éducatif uniquement. Les cotations sont retardées d’environ 15 minutes et rien ici n’est un conseil financier. Le trading d’options comporte un risque substantiel de perte. Politique de confidentialité · Conditions générales.