オプションのギリシャ指標クイズ
ギリシャ指標は、オプション価格が値動きの要因にどう反応するかを教えてくれます。それぞれのギリシャ指標が何を測っているのか、正しく結びつけられるか試してみましょう。
各問題で答えを選んでください — 最後にスコアが表示されます。
問題 1デルタが測るのは、オプションの何に対する感応度でしょうか。
デルタは、原資産が1ドル動いたときのオプション価格の変化量です。
問題 2セータが表すのは次のうちどれでしょうか。
セータは、他の条件が同じとして1日が経過したときにオプションが失う価値の大きさです。
問題 3ベガが測るのは、何に対する感応度でしょうか。
ベガは、インプライド・ボラティリティが1ポイント変化したときのオプション価格の変化量です。
問題 4買い建てたオプションのセータは、一般的にどうなりますか。
買い手は毎日時間的価値を失っていくため、買い建てオプションのセータはマイナスになります。
問題 5ガンマが最も大きくなるのは、どのようなオプションでしょうか。
ガンマはアット・ザ・マネーで最大になります。そこではデルタが最も速く変化するためです。
問題 6ローが測るのは、何に対する感応度でしょうか。
ローは、金利の変化がオプション価格に与える影響の大きさです。
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