Implizite-Volatilität-Quiz
Die implizite Volatilität treibt die Optionspreise ebenso stark wie die Aktie selbst. Diese sechs Fragen prüfen, ob du weißt, wie sie sich verhält.
Wähle für jede Frage eine Antwort — dein Ergebnis erscheint am Ende.
Frage 1Die implizite Volatilität wird abgeleitet aus…
IV ist die Volatilität, die in ein Preismodell eingesetzt den Marktpreis der Option reproduziert.
Frage 2Eine höhere implizite Volatilität macht Optionsprämien…
Mehr erwartete Bewegung bedeutet mehr Wert, daher steigen Prämien mit der IV.
Frage 3IV, die vor den Earnings hoch ist und danach stark fällt, nennt man…
Sobald die Unsicherheit aufgelöst ist, bricht die IV zusammen — der bekannte IV crush.
Frage 4Wenn Puts aus dem Geld eine höhere IV als Calls haben, nennt man das Muster…
Aktienoptionen zeigen meist einen skew: Abwärts-Puts werden zur Absicherung hochgekauft.
Frage 5OptionsVERKÄUFER profitieren im Allgemeinen, wenn die IV…
Reiche Prämie zu verkaufen und die IV fallen zu sehen, lässt Verkäufer sie günstiger zurückkaufen.
Frage 6Die implizite Volatilität wird üblicherweise angegeben als…
IV wird als annualisierter Prozentsatz des Kurses des Basiswerts ausgedrückt.
Implizite Volatilität erklärtOptionen rund um Quartalszahlen handelnTheta-Verfall & Prämienverkauf
Nur zu Bildungszwecken. Kurse sind ca. 15 Minuten verzögert und nichts hier ist Finanzberatung. Optionshandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Datenschutzerklärung · AGB.