Options-Griechen-Quiz
Die Griechen sagen dir, wie ein Optionspreis auf die Dinge reagiert, die ihn bewegen. Sieh, ob du jeden Griechen dem zuordnen kannst, was er misst.
Wähle für jede Frage eine Antwort — dein Ergebnis erscheint am Ende.
Frage 1Delta misst die Sensitivität einer Option gegenüber…
Delta ist die Änderung des Optionspreises bei einer Bewegung von 1 $ im Basiswert.
Frage 2Theta steht für…
Theta gibt an, wie viel Wert eine Option mit jedem vergehenden Tag verliert, sonst gleich.
Frage 3Vega misst die Sensitivität gegenüber…
Vega ist die Änderung des Optionspreises bei einer Änderung der impliziten Volatilität um 1 Punkt.
Frage 4Das theta einer Long-Option ist im Allgemeinen…
Käufer verlieren täglich Zeitwert, daher hat eine Long-Option ein negatives theta.
Frage 5Gamma ist am höchsten bei Optionen, die…
Gamma erreicht seinen Höchstwert am Geld, wo sich delta am schnellsten ändert.
Frage 6Rho misst die Sensitivität gegenüber…
Rho ist die Auswirkung einer Zinsänderung auf den Optionspreis.
Die Options-Greeks verstehenTheta-Verfall & PrämienverkaufImplizite Volatilität erklärt
Nur zu Bildungszwecken. Kurse sind ca. 15 Minuten verzögert und nichts hier ist Finanzberatung. Optionshandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Datenschutzerklärung · AGB.