Test de las Griegas de las Opciones
Las griegas te dicen cómo reacciona el precio de una opción a lo que lo mueve. Comprueba si puedes asociar cada griega con lo que mide.
Elige una respuesta para cada pregunta: tu puntuación aparece al final.
Pregunta 1Delta mide la sensibilidad de una opción a…
Delta es el cambio en el precio de la opción ante un movimiento de 1 $ en el subyacente.
Pregunta 2Theta representa…
Theta es cuánto valor pierde una opción al pasar un día, con todo lo demás igual.
Pregunta 3Vega mide la sensibilidad a…
Vega es el cambio en el precio de la opción ante una variación de 1 punto en la volatilidad implícita.
Pregunta 4El theta de una opción comprada suele ser…
Los compradores pierden valor temporal cada día, así que una opción comprada tiene theta negativo.
Pregunta 5Gamma es mayor en las opciones que están…
Gamma alcanza su máximo en el dinero, donde delta cambia más rápido.
Pregunta 6Rho mide la sensibilidad a…
Rho es el impacto de un cambio en los tipos de interés sobre el precio de la opción.
Entender las GreeksErosión de theta & venta de primaLa volatilidad implícita explicada
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