Quiz sur les grecques des options
Les grecques vous indiquent comment le prix d’une option réagit aux facteurs qui le font bouger. Voyez si vous savez associer chaque grecque à ce qu’elle mesure.
Choisissez une réponse à chaque question — votre score s’affiche à la fin.
Question 1Le delta mesure la sensibilité d’une option à…
Le delta est la variation du prix de l’option pour un mouvement de 1 $ du sous-jacent.
Question 2Le theta représente…
Le theta indique combien de valeur une option perd au fil d’une journée, toutes choses égales par ailleurs.
Question 3Le vega mesure la sensibilité à…
Le vega est la variation du prix de l’option pour une variation de 1 point de la volatilité implicite.
Question 4Le theta d’une option achetée est généralement…
Les acheteurs perdent de la valeur temps chaque jour, donc une option achetée a un theta négatif.
Question 5Le gamma est le plus élevé pour les options qui sont…
Le gamma culmine à la monnaie, là où le delta varie le plus vite.
Question 6Le rho mesure la sensibilité à…
Le rho est l’impact d’une variation des taux d’intérêt sur le prix de l’option.
Comprendre les GreeksÉrosion du thêta & vente de primeLa volatilité implicite expliquée
Usage éducatif uniquement. Les cotations sont retardées d’environ 15 minutes et rien ici n’est un conseil financier. Le trading d’options comporte un risque substantiel de perte. Politique de confidentialité · Conditions générales.