Quiz Impliciete Volatiliteit
Impliciete volatiliteit bepaalt optieprijzen evenzeer als het aandeel zelf. Deze zes vragen controleren of je weet hoe ze zich gedraagt.
Kies bij elke vraag een antwoord — je score verschijnt onderaan.
Vraag 1Impliciete volatiliteit wordt afgeleid uit…
IV is de volatiliteit die, ingevoerd in een prijsmodel, de marktprijs van de optie reproduceert.
Vraag 2Een hogere impliciete volatiliteit maakt optiepremies…
Meer verwachte beweging betekent meer waarde, dus premies stijgen met de IV.
Vraag 3IV die hoog is vóór de cijfers en daarna scherp daalt heet…
Zodra de onzekerheid wegvalt, stort de IV in — de bekende IV crush.
Vraag 4Wanneer out-of-the-money puts een hogere IV hebben dan calls, heet dat patroon…
Aandelenopties tonen meestal een skew: putten aan de onderkant worden opgedreven voor bescherming.
Vraag 5Optie-VERKOPERS profiteren over het algemeen wanneer de IV…
Door dure premie te verkopen en de IV te zien dalen, kunnen verkopers ze goedkoper terugkopen.
Vraag 6Impliciete volatiliteit wordt meestal genoteerd als…
IV wordt uitgedrukt als een geannualiseerd percentage van de prijs van de onderliggende waarde.
Impliciete volatiliteit uitgelegdOpties verhandelen rond earningsTheta-verval & premie verkopen
Alleen voor educatief gebruik. Koersen zijn ~15 minuten vertraagd en niets hier is financieel advies. Optiehandel brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee. Privacybeleid · Algemene voorwaarden.