Quiz Option Greeks
De Greeks vertellen je hoe een optieprijs reageert op de zaken die haar bewegen. Kijk of je elke Greek kunt koppelen aan wat ze meet.
Kies bij elke vraag een antwoord — je score verschijnt onderaan.
Vraag 1Delta meet de gevoeligheid van een optie voor…
Delta is de verandering van de optieprijs bij een beweging van $1 in de onderliggende waarde.
Vraag 2Theta vertegenwoordigt…
Theta is hoeveel waarde een optie verliest naarmate er één dag verstrijkt, al het andere gelijk.
Vraag 3Vega meet de gevoeligheid voor…
Vega is de verandering van de optieprijs bij een verandering van 1 punt in de impliciete volatiliteit.
Vraag 4De theta van een long optie is over het algemeen…
Kopers verliezen dagelijks tijdswaarde, dus een long optie heeft een negatieve theta.
Vraag 5Gamma is het hoogst voor opties die…
Gamma piekt at the money, waar de delta het snelst verandert.
Vraag 6Rho meet de gevoeligheid voor…
Rho is de impact van een verandering in de rente op de optieprijs.
De Option Greeks begrijpenTheta-verval & premie verkopenImpliciete volatiliteit uitgelegd
Alleen voor educatief gebruik. Koersen zijn ~15 minuten vertraagd en niets hier is financieel advies. Optiehandel brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee. Privacybeleid · Algemene voorwaarden.