HomeGidsen › De Option Greeks begrijpen
Concept

De Option Greeks begrijpen

Door het OptionProfit-redactieteam · Bijgewerkt June 2026 · 2 min lezen · Risicomelding

De Greeks meten hoe de prijs van een optie reageert op de krachten die hem bewegen: de onderliggende koers, het verstrijken van de tijd, en veranderingen in volatiliteit en rente. Ze leren kennen maakt van opties geen directionele gok meer maar een positie waarvan je de risico’s echt kunt zien en beheren.

Open de Long Call-calculator →

Delta — directionele blootstelling

Delta is hoeveel de optieprijs verandert bij een $1-beweging in het aandeel. Een call met 0,50 delta wint ongeveer $0,50 als het aandeel $1 stijgt; een put heeft een negatieve delta en wint als het aandeel daalt.

Delta benadert ook grofweg de kans dat de optie in-the-money eindigt, en de netto delta van een multi-leg positie vertelt je de algehele directionele neiging.

Gamma en theta — snelheid en tijd

Gamma meet hoe snel de delta zelf verandert naarmate het aandeel beweegt. Hij is het hoogst at-the-money en vlak voor expiratie, wat precies de reden is waarom kortlopende opties zo explosief aanvoelen.

Theta is de waarde die een optie elke dag verliest door het verstrijken van de tijd. Hij werkt tegen kopers en in het voordeel van verkopers, en versnelt naarmate de expiratie nadert.

Vega en rho — volatiliteit en rente

Vega is de prijsverandering per puntverandering in impliciete volatiliteit. Long opties winnen als de volatiliteit stijgt en verliezen als ze daalt; dit is de kracht achter de IV crush bij earnings.

Rho meet de gevoeligheid voor renteveranderingen en is de kleinste Greek voor de meeste kortlopende retailtrades, en telt vooral voor langlopende opties zoals LEAPS.

Uitgewerkt voorbeeld. Een at-the-money call toont delta 0,50, gamma 0,06, theta −0,04 en vega 0,12. Stijgt het aandeel $1, dan wint de call ongeveer $0,50 en klimt zijn delta naar ongeveer 0,56. Houd hem een nacht aan zonder beweging en hij verliest ongeveer $0,04; stijgt de IV één punt, dan wint hij ongeveer $0,12.
Kernpunten

Veelgestelde vragen

Welke Greek telt het meest?

Het hangt van de trade af: delta voor directionele weddenschappen, theta en vega voor premieverkoop, en gamma voor alles wat je dicht bij expiratie aanhoudt.

Zijn de Greeks vast?

Nee — ze veranderen voortdurend naarmate het aandeel beweegt, de tijd verstrijkt en de volatiliteit verschuift. Daarom is positiebeheer belangrijk.

Waar zie ik de Greeks voor mijn trade?

De calculator van OptionProfit toont de netto delta, gamma, theta, vega en rho voor elke single- of multi-leg positie die je opbouwt.

Gerelateerde strategieën:
Long CallLong PutLong Straddle
Gerelateerde gidsen: (alle gidsen):
Impliciete volatiliteit uitgelegdTheta-verval & premie verkopenIntrinsieke vs extrinsieke waarde

Alleen voor educatief gebruik. Koersen zijn ~15 minuten vertraagd en niets hier is financieel advies. Optiehandel brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee. Privacybeleid · Algemene voorwaarden.