Quiz de Volatilidade Implícita
A volatilidade implícita determina os preços das opções tanto como a própria ação. Estas seis perguntas verificam se sabe como ela se comporta.
Escolhe uma resposta para cada pergunta — a tua pontuação aparece no fim.
Pergunta 1A volatilidade implícita é derivada de…
A IV é a volatilidade que, introduzida num modelo de preços, reproduz o preço de mercado da opção.
Pergunta 2Uma volatilidade implícita mais alta torna os prémios das opções…
Mais movimento esperado significa mais valor, por isso os prémios sobem com a IV.
Pergunta 3A IV que está alta antes dos resultados e cai abruptamente depois chama-se…
Assim que a incerteza se resolve, a IV colapsa — o conhecido IV crush.
Pergunta 4Quando as puts fora do dinheiro têm IV mais alta do que as calls, o padrão chama-se…
As opções sobre ações costumam mostrar um skew: as puts de queda são valorizadas pela proteção.
Pergunta 5Os VENDEDORES de opções geralmente beneficiam quando a IV…
Vender prémio elevado e ver a IV cair permite aos vendedores recomprá-lo mais barato.
Pergunta 6A volatilidade implícita é normalmente cotada como…
A IV é expressa como uma percentagem anualizada do preço do subjacente.
A volatilidade implícita explicadaNegociar opções em torno dos resultadosDesvalorização de theta & venda de prémio
Apenas para fins educativos. As cotações têm atraso de ~15 minutos e nada aqui é aconselhamento financeiro. Negociar opções envolve risco substancial de perda. Política de Privacidade · Termos e Condições.