Quiz das Gregas das Opções
As gregas dizem-lhe como o preço de uma opção reage às coisas que o movem. Veja se consegue associar cada grega ao que ela mede.
Escolhe uma resposta para cada pergunta — a tua pontuação aparece no fim.
Pergunta 1O delta mede a sensibilidade de uma opção a…
O delta é a variação do preço da opção para um movimento de 1 $ no subjacente.
Pergunta 2O theta representa…
O theta é quanto valor uma opção perde com a passagem de um dia, tudo o resto igual.
Pergunta 3O vega mede a sensibilidade a…
O vega é a variação do preço da opção para uma variação de 1 ponto na volatilidade implícita.
Pergunta 4O theta de uma opção longa é geralmente…
Os compradores perdem valor temporal diariamente, por isso uma opção longa tem theta negativo.
Pergunta 5O gamma é mais elevado para opções que estão…
O gamma atinge o pico no dinheiro, onde o delta muda mais depressa.
Pergunta 6O rho mede a sensibilidade a…
O rho é o impacto de uma variação das taxas de juro no preço da opção.
Compreender os GreeksDesvalorização de theta & venda de prémioA volatilidade implícita explicada
Apenas para fins educativos. As cotações têm atraso de ~15 minutos e nada aqui é aconselhamento financeiro. Negociar opções envolve risco substancial de perda. Política de Privacidade · Termos e Condições.