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Concetto

Capire le greche delle opzioni

Di Yojana Mandon · Aggiornato June 2026 · 2 min di lettura · Avvertenza sui rischi

Le greche misurano come il prezzo di un'opzione reagisce alle forze che lo muovono: il prezzo del sottostante, il passare del tempo e le variazioni di volatilità e tassi d'interesse. Impararle trasforma le opzioni da una scommessa direzionale in una posizione i cui rischi puoi davvero vedere e gestire.

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Delta — esposizione direzionale

Il delta è quanto cambia il prezzo dell'opzione per un movimento di 1$ del titolo. Una call con delta 0,50 guadagna circa 0,50$ se il titolo sale di 1$; una put ha delta negativo e guadagna quando il titolo scende.

Il delta approssima anche grosso modo la probabilità che l'opzione finisca in the money, e il delta netto di una posizione a più gambe ti dice il suo orientamento direzionale complessivo.

Gamma e theta — velocità e tempo

Il gamma misura quanto velocemente cambia il delta stesso al muoversi del titolo. È massimo at the money e vicino alla scadenza, ed è proprio per questo che le opzioni a breve scadenza sembrano così esplosive.

Il theta è il valore che un'opzione perde ogni giorno per il passare del tempo. Lavora contro i compratori e a favore dei venditori, e accelera man mano che la scadenza si avvicina.

Vega e rho — volatilità e tassi

Il vega è la variazione di prezzo per una variazione di un punto della volatilità implicita. Le opzioni lunghe guadagnano quando la volatilità sale e perdono quando scende; è questa la forza dietro l'IV crush degli utili.

Il rho misura la sensibilità alle variazioni dei tassi d'interesse ed è la greca più piccola per la maggior parte dei trade retail a breve scadenza, contando soprattutto per le opzioni a lunga scadenza come le LEAPS.

Esempio pratico. Una call at-the-money mostra delta 0,50, gamma 0,06, theta −0,04 e vega 0,12. Se il titolo sale di 1$, la call guadagna circa 0,50$ e il suo delta sale a circa 0,56. Tienila overnight senza movimenti e perde circa 0,04$; se l'IV sale di un punto guadagna circa 0,12$.
Punti chiave

Domande frequenti

Quale greca conta di più?

Dipende dal trade: il delta per le scommesse direzionali, il theta e il vega per la vendita di premio, e il gamma per qualsiasi cosa tenuta vicino alla scadenza.

Le greche sono fisse?

No — cambiano costantemente man mano che il titolo si muove, il tempo passa e la volatilità cambia. È per questo che la gestione della posizione è importante.

Dove posso vedere le greche del mio trade?

Il calcolatore di OptionProfit mostra il delta, gamma, theta, vega e rho netti per qualsiasi posizione a gamba singola o multipla che costruisci.

Strategie correlate:
Long CallLong PutLong Straddle
Guide correlate: (tutte le guide):
La volatilità implicita spiegataDecadimento theta e vendita di premioValore Intrinseco vs Valore Estrinseco

Solo per uso didattico. Le quotazioni sono ritardate di circa 15 minuti e nulla di ciò che è riportato qui è consulenza finanziaria. Il trading di opzioni comporta un rischio sostanziale di perdita. Informativa sulla privacy · Termini e condizioni.