Een long straddle koopt een call en een put op dezelfde strike om te profiteren van een grote beweging in beide richtingen — vaak gebruikt rond earnings of grote gebeurtenissen.
Open de Long Straddle-calculator →Koop een straddle wanneer je een grote beweging verwacht maar onzeker bent over de richting — bijvoorbeeld rond earnings, een rechterlijke uitspraak of een productlancering. Je koopt een call en een put op dezelfde at-the-money strike, en profiteert van een grote uitslag in beide richtingen.
De kernvraag is of de beweging groter zal zijn dan de gecombineerde premie plus een eventuele daling van de impliciete volatiliteit, want je hebt in feite voor twee opties betaald.
Een straddle gekocht vóór earnings kan verliezen, zelfs als het aandeel gapt, omdat de impliciete volatiliteit daarna instort en beide opties leegloopt — de beruchte IV crush. Het aandeel moet meer bewegen dan de markt al had ingeprijsd.
Het maximale verlies is de totale premie, bereikt als het aandeel stil blijft; de twee break-evens zijn de strike plus en min de gecombineerde premie.
Gebruik de gratis OptionProfit Long Straddle-calculator om een live optieketen te laden, de trade op te bouwen en meteen de payoff-grafiek, break-evens, winstkans, Greeks en een Monte Carlo-simulatie van de uitkomsten te zien.
Hoogstwaarschijnlijk IV crush — de beweging was kleiner dan de ingeprijsde beweging, dus de daling van de volatiliteit woog zwaarder dan de koersverandering.
Een straddle gebruikt dezelfde at-the-money strike (duurder, heeft een kleinere beweging nodig); een strangle gebruikt OTM-strikes (goedkoper, heeft een grotere beweging nodig).
Wanneer je een grote beweging verwacht en de impliciete volatiliteit nog relatief laag is, zodat je niet te veel betaalt vóór de gebeurtenis.
Alleen voor educatief gebruik. Koersen zijn ~15 minuten vertraagd en niets hier is financieel advies. Optiehandel brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee. Privacybeleid · Algemene voorwaarden.