HomeOptie Academie › Long Straddle
Grote beweging, beide richtingen

Long Straddle Calculator

Door het OptionProfit-redactieteam · Bijgewerkt June 2026 · 2 min lezen · Risicomelding

Een long straddle koopt een call en een put op dezelfde strike om te profiteren van een grote beweging in beide richtingen — vaak gebruikt rond earnings of grote gebeurtenissen.

Open de Long Straddle-calculator →

Belangrijkste kenmerken

Wanneer een long straddle gebruiken

Koop een straddle wanneer je een grote beweging verwacht maar onzeker bent over de richting — bijvoorbeeld rond earnings, een rechterlijke uitspraak of een productlancering. Je koopt een call en een put op dezelfde at-the-money strike, en profiteert van een grote uitslag in beide richtingen.

De kernvraag is of de beweging groter zal zijn dan de gecombineerde premie plus een eventuele daling van de impliciete volatiliteit, want je hebt in feite voor twee opties betaald.

De IV-crush-val

Een straddle gekocht vóór earnings kan verliezen, zelfs als het aandeel gapt, omdat de impliciete volatiliteit daarna instort en beide opties leegloopt — de beruchte IV crush. Het aandeel moet meer bewegen dan de markt al had ingeprijsd.

Het maximale verlies is de totale premie, bereikt als het aandeel stil blijft; de twee break-evens zijn de strike plus en min de gecombineerde premie.

Uitgewerkt voorbeeld. Aandeel op $100 vóór earnings. Je koopt de $100-call voor $3 en de $100-put voor $3, totaal $6 ($600). Break-evens zijn $94 en $106. Springt het aandeel naar $112, dan is de call $12 waard en vervalt de put — een winst van $600; beweegt het nauwelijks, dan verlies je veel van de $600 aan IV crush.

Bereken het live

Gebruik de gratis OptionProfit Long Straddle-calculator om een live optieketen te laden, de trade op te bouwen en meteen de payoff-grafiek, break-evens, winstkans, Greeks en een Monte Carlo-simulatie van de uitkomsten te zien.

Kernpunten

Veelgestelde vragen

Waarom verloor mijn straddle geld toen het aandeel bewoog?

Hoogstwaarschijnlijk IV crush — de beweging was kleiner dan de ingeprijsde beweging, dus de daling van de volatiliteit woog zwaarder dan de koersverandering.

Straddle of strangle?

Een straddle gebruikt dezelfde at-the-money strike (duurder, heeft een kleinere beweging nodig); een strangle gebruikt OTM-strikes (goedkoper, heeft een grotere beweging nodig).

Wanneer is het beste moment om een straddle te kopen?

Wanneer je een grote beweging verwacht en de impliciete volatiliteit nog relatief laag is, zodat je niet te veel betaalt vóór de gebeurtenis.

Gerelateerde gidsen:
Opties verhandelen rond earningsImpliciete volatiliteit uitgelegdIron Condor vs Strangle
Meer strategieën (Optie Academie):
Long CallLong PutCovered CallCash Secured PutNaked PutBull Call SpreadBear Put SpreadBull Put Credit SpreadBear Call Credit SpreadIron CondorLong Call ButterflyLong StrangleCollarCall Calendar Spread

Alleen voor educatief gebruik. Koersen zijn ~15 minuten vertraagd en niets hier is financieel advies. Optiehandel brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee. Privacybeleid · Algemene voorwaarden.