Long Straddle Calculator
Een long straddle koopt een call en een put op dezelfde strike om te profiteren van een grote beweging in beide richtingen — vaak gebruikt rond earnings of grote gebeurtenissen.
Interactieve calculator
Pas de koers, strikes en premies aan en zie de uitbetaling live veranderen.
Wil je winstkans en live Greeks op echte prijzen? Open de Long Straddle-calculator →
⧉ Sluit deze gratis calculator in op je site →
Belangrijkste kenmerken
- Winst als het aandeel ver genoeg OMHOOG OF OMLAAG beweegt. Max verlies = totale premie.
- Twee break-evens = strike ± totale premie.
- Heeft een grote beweging nodig om de kost van beide opties en tijdsverval te overwinnen.
Wanneer een long straddle gebruiken
Koop een straddle wanneer je een grote beweging verwacht maar onzeker bent over de richting — bijvoorbeeld rond earnings, een rechterlijke uitspraak of een productlancering. Je koopt een call en een put op dezelfde at-the-money strike, en profiteert van een grote uitschieter in beide richtingen.
De kernvraag is of de beweging groter zal zijn dan de gecombineerde premie plus een eventuele daling van de impliciete volatiliteit, want je hebt in feite voor twee opties betaald.
De IV-crush-val
Een straddle gekocht vóór earnings kan verliezen, zelfs als het aandeel gapt, omdat de impliciete volatiliteit daarna instort en beide opties leegloopt — de beruchte IV crush. Het aandeel moet meer bewegen dan de markt al had ingeprijsd.
Het maximale verlies is de totale premie, bereikt als het aandeel stil blijft; de twee break-evens zijn de strike plus en min de gecombineerde premie.
Qua Greeks is de Long Straddle vega-positief — een stijgende impliciete volatiliteit helpt, terwijl een IV-crush tegen je werkt, en theta-negatief, dus tijdsverval knaagt eraan en de beweging moet relatief snel komen.
De trade beheren en veelgemaakte fouten
Na het openen van een long straddle vreet theta elke dag dat de koers stilstaat aan de positie. Ervaren traders nemen winst zodra de winnende leg ruwweg verdubbeld is en wachten niet tot expiratie. Valt de implied volatility snel terug na een grote beweging — wat na kwartaalcijfers regelmatig gebeurt — dan is de positie sluiten de juiste keuze, want vega-erosie geeft de winst anders terug. Rollen helpt zelden: de strategie is al duur, en een extra debit toevoegen om de looptijd te verlengen maakt het probleem doorgaans groter.
De meest gemaakte fout is ingaan wanneer de implied volatility al hoog staat. Wie een straddle koopt vlak voor een bekende katalysator die de markt al heeft ingeprijsd, heeft een enorme koersbeweging nodig om break-even te draaien, en die beweging komt lang niet altijd. Andere valkuil: alleen de winnende leg verkopen en de verliezende kant aanhouden in de hoop op een omslag. Sluit altijd beide legs tegelijk, anders blijft theta doorvreten op de resterende positie.
Omdat beide legs long zijn, is assignment voor expiratie geen probleem. Maar let op het moment van expiratie zelf: een in-the-money call of put wordt automatisch uitgeoefend, waardoor je overnight een aandelenpositie krijgt. Als je dat niet wilt, sluit of rol de in-the-money leg dan voor het einde van de handelsdag op expiratie. Check ook de liquiditeit: kijk naar de bid-ask spread van elke leg afzonderlijk en gebruik limietorders. De gespreide spread op een tweelegsstrategie kan de handelskosten flink oplopen als je niet oppast.
Bereken het live
Gebruik de gratis OptionProfit Long Straddle-calculator om een live optieketen te laden, de trade op te bouwen en meteen de payoff-grafiek, break-evens, winstkans, Greeks en een Monte Carlo-simulatie van de uitkomsten te zien.
- Winst van een grote beweging in beide richtingen.
- Max verlies = totale premie; break-evens = strike ± totale premie.
- Heeft een beweging nodig groter dan de premie plus een eventuele IV crush.
- Gangbaar rond earnings — pas op voor de volatiliteitsdaling na de gebeurtenis.
Veelgestelde vragen
Waarom verloor mijn straddle geld toen het aandeel bewoog?
Hoogstwaarschijnlijk IV crush — de beweging was kleiner dan de ingeprijsde beweging, dus de daling van de volatiliteit woog zwaarder dan de koersverandering.
Straddle of strangle?
Een straddle gebruikt dezelfde at-the-money strike (duurder, heeft een kleinere beweging nodig); een strangle gebruikt OTM-strikes (goedkoper, heeft een grotere beweging nodig).
Wanneer is het beste moment om een straddle te kopen?
Wanneer je een grote beweging verwacht en de impliciete volatiliteit nog relatief laag is, zodat je niet te veel betaalt vóór de gebeurtenis.
Opties verhandelen rond earningsImpliciete volatiliteit uitgelegdIron Condor vs Strangle
Long CallLong PutCovered CallCash Secured PutNaked PutBull Call SpreadBear Put SpreadBull Put Credit SpreadBear Call Credit SpreadIron CondorLong Call ButterflyLong StrangleCollarCall Calendar SpreadNaked CallCall Diagonal SpreadPut Calendar SpreadJade LizardBroken Wing ButterflyCall Ratio SpreadPut Ratio SpreadCall Ratio BackspreadPut Ratio BackspreadSynthetic Long StockStrapStripTwin PeaksKiteProtective PutShort StraddleShort StrangleSynthetic Short StockReverse Iron CondorReverse Iron ButterflyLong Call CondorDouble DiagonalZEBRA (Zero Extrinsic Back Ratio)Box SpreadRisk ReversalCovered StrangleLong GutsChristmas Tree ButterflyDiagonal Put SpreadConversionReversalCovered PutBig LizardReverse Jade LizardStock RepairRatio Call WriteJelly RollDouble CalendarBull Call LadderBear Call LadderBull Put LadderBear Put LadderSeagull SpreadRatio Put WriteLong Put ButterflyLong Put CondorPut Broken Wing ButterflyPut Christmas Tree Butterfly
Alleen voor educatief gebruik. Koersen zijn ~15 minuten vertraagd en niets hier is financieel advies. Optiehandel brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee. Privacybeleid · Algemene voorwaarden.