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Delta hedging e gamma scalping

Por Yojana Mandon · Atualizado June 2026 · 4 min de leitura · Aviso de risco

O delta hedging é a forma como os traders de opções profissionais separam aquilo em que apostam — a volatilidade — daquilo em que não apostam — a direção. Ao compensar continuamente o delta de uma posição de opções com a ação subjacente, mantêm-se neutros ao mercado, pelo que o resultado depende de quanto a ação se move, não de para que lado. O gamma scalping é a técnica que transforma esse reequilíbrio constante em lucro quando a ação está agitada.

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O que é o delta hedging

O delta de uma opção diz-lhe quanto o seu preço se move por cada movimento de 1 $ na ação. Se tiver um call com delta 0,50, comporta-se como 50 ações. Para ser delta-neutro — indiferente aos pequenos movimentos da ação — venderia a descoberto 50 ações do outro lado, de modo que os ganhos de um lado compensam as perdas do outro. Isto é o delta hedging: manter a opção e negociar a ação para que o delta combinado seja aproximadamente zero.

Como está neutro à direção, a posição já não lucra por a ação simplesmente subir ou descer. Aquilo a que está agora exposta é à volatilidade e à passagem do tempo — exatamente o que um trader de volatilidade profissional quer isolar.

Porque tem de recobrir — o gamma

O delta não é constante: muda à medida que a ação se move, e a velocidade dessa mudança é o gamma. Uma opção longa tem gamma positivo, portanto quando a ação sobe o seu delta cresce e quando desce o seu delta encolhe. Isso significa que a sua cobertura sai do equilíbrio a cada movimento, e tem de recobrir — comprar ou vender ações — para voltar à neutralidade.

Ponto crucial: o gamma positivo obriga-o a negociar na direção lucrativa: quando a ação sobe o seu delta cresce, por isso vende ações (em alto); quando desce o seu delta encolhe, por isso compra ações (em baixo). Vende mecanicamente em alto e compra em baixo à volta da sua cobertura.

O gamma scalping — e o seu custo

O gamma scalping consiste em manter uma posição de opções de gamma positivo (como um long straddle) e recobrir o delta repetidamente, embolsando um pouco de dinheiro sempre que compra em baixo e vende em alto. Quanto mais a ação oscila, mais scalpa. É, no fundo, uma aposta em que a ação se moverá mais do que as opções implicavam.

A armadilha é o theta: uma opção longa perde valor temporal todos os dias, e esses scalps têm de render mais do que esse desgaste diário para o trade ganhar. Assim, o gamma scalping é na verdade uma aposta em que a volatilidade realizada superará a implícita. É intensivo em capital e atenção, precisa de comissões baixas e é claramente uma técnica avançada — mas é a forma mais clara de ver que as opções são de facto uma negociação sobre volatilidade, não sobre direção.

Exemplo prático. Tem um long straddle sobre uma ação de 100 $ com um delta combinado próximo de zero. A ação sobe para 102 $: o seu delta é agora +30, por isso vende 30 ações a 102 $ para voltar a neutro. Cai para 99 $: o seu delta é −20, por isso compra 20 ações a 99 $. Vendeu em alto e comprou em baixo, ficando com a diferença. Repita a semana toda — se a ação se mover mais do que o custo em theta das opções, sai a ganhar; se ficar parada, ganha o theta.
Pontos-chave

Perguntas frequentes

O que é o delta hedging?

É compensar o delta de uma posição de opções negociando a ação subjacente, de modo que a posição combinada seja neutra ao mercado. O trade depende então de quanto a ação se move (a volatilidade), não da direção.

O que é o gamma scalping?

É manter uma posição de opções de gamma positivo e recobrir o delta repetidamente à medida que a ação se move — o que o obriga a vender as ações em alto e recomprá-las em baixo, embolsando pequenos lucros. Ganha quando a ação se move mais do que custa o desgaste temporal das opções.

O gamma scalping é rentável?

Apenas quando a volatilidade realizada supera a volatilidade implícita que pagou nas opções, e depois das comissões. Como exige reequilíbrio constante e come theta, é intensivo em capital e atenção, e mais adequado a traders experientes.

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