Um long strangle compra um call e um put fora do dinheiro. Mais barato do que um straddle mas precisa de um movimento maior para render — uma aposta barata na volatilidade.
Abrir a calculadora Long Strangle →Compre um strangle quando esperar um grande movimento mas quiser uma posição mais barata do que um straddle. Compra um call OTM e um put OTM, por isso o custo inicial é menor — mas a ação tem de viajar mais longe antes de lucrar.
É popular antes de resultados e eventos binários entre traders que acham que o movimento descontado subestima o que poderia acontecer.
A perda máxima é o prémio total, perdida se a ação terminar entre os dois strikes. Os pontos de equilíbrio são o strike do call mais o prémio e o strike do put menos o prémio — uma diferença mais ampla do que um straddle.
Como o straddle, um strangle está exposto ao IV crush após um evento agendado, por isso o movimento realizado tem de bater tanto o prémio como a queda de volatilidade.
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Um strangle é mais barato mas precisa de um movimento maior; um straddle custa mais mas lucra com um movimento menor. Ambos sofrem IV crush depois.
Suficiente para empurrar a ação para além de um ponto de equilíbrio — o strike do call mais o prémio, ou o strike do put menos o prémio.
Sim, um short strangle recebe um prémio e lucra se a ação ficar em intervalo, mas tem risco não definido — muito diferente de comprar um.
Apenas para fins educativos. As cotações têm atraso de ~15 minutos e nada aqui é aconselhamento financeiro. Negociar opções envolve risco substancial de perda. Política de Privacidade · Termos e Condições.