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Concepto

IV rank vs IV percentil: en cuál confiar

Por Yojana Mandon · Actualizado July 2026 · 4 min de lectura · Advertencia de riesgo

La volatilidad implícita por sí sola no te dice casi nada: un 30% de IV puede ser altísimo para una acción y baratísimo para otra. El IV rank y el IV percentil lo arreglan situando la IV de hoy frente a su propio último año, para que puedas juzgar si las opciones están relativamente caras o baratas antes de comprar o vender prima.

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Cómo se calcula el IV rank

El IV rank mide dónde se sitúa la volatilidad implícita actual dentro de su rango de máximo a mínimo de 52 semanas. La fórmula es (IV actual menos el mínimo de 52 semanas) dividido por (el máximo de 52 semanas menos el mínimo de 52 semanas), expresado como porcentaje. Un IV rank de 0 significa que la IV está en su mínimo anual, 100 significa que está en su máximo anual, y 50 significa que se sitúa exactamente a mitad de camino entre los dos extremos.

Como el cálculo depende solo de las lecturas más alta y más baja del año, un único y breve pico de volatilidad puede estirar el rango y tirar del rank hacia abajo durante meses después. Esa sensibilidad a los valores atípicos es la principal debilidad del IV rank y la razón por la que los operadores suelen mirar el percentil junto a él.

En qué se diferencia el IV percentil

El IV percentil cuenta días en lugar de medir un rango. Es el porcentaje de días de negociación del último año en los que la volatilidad implícita cerró por debajo del nivel de hoy. Si la IV fue más baja de lo que es ahora en 220 de los últimos 252 días de negociación, el IV percentil es de aproximadamente el 87%: la IV de hoy es más alta que la de la mayor parte del año.

Como cuenta la proporción de días por debajo de la IV actual en lugar de anclarse a un único máximo y mínimo, el IV percentil es mucho más robusto ante picos puntuales. Cuando los dos números discrepan, el percentil suele dar la imagen más estable de cuán elevada está realmente la volatilidad.

Usarlos para comprar o vender prima

Las lecturas altas —comúnmente por encima de 50, y especialmente por encima de 70— significan que las opciones están caras respecto a su propia historia, lo que favorece estrategias que venden prima como los credit spreads, los iron condors y los short strangles, para que puedas ganar a medida que la volatilidad revierte y el decaimiento temporal trabaja a tu favor. Las lecturas bajas, por debajo de aproximadamente 20 a 30, significan que las opciones están baratas y favorecen la compra de prima, como los calls largos, los puts largos o los debit spreads.

Ninguno de los dos números predice la dirección: solo miden el precio de la volatilidad. Trátalos como una entrada más junto a la probabilidad de beneficio, la liquidez y tu tesis direccional, no como una señal de compra o venta por sí sola.

Ejemplo práctico. La IV de hoy de una acción es del 35%. En el último año su mínimo de IV fue del 20% y su máximo del 80%, marcado por un pico de pánico de una semana. IV rank = (35 - 20) / (80 - 20) = 15 / 60 = 25%, que parece bajo. Pero como ese pico del 80% duró solo unos días, la IV estuvo en realidad por debajo del 35% en apenas el 40% de los días de negociación, así que el IV percentil es del 60%. Misma IV, dos señales distintas: el recuento de días del percentil suele ser la lectura más fiable de que aquí las opciones están valoradas de forma moderada, no barata.
Puntos clave

Preguntas frecuentes

¿Es mejor el IV rank o el IV percentil?

El IV percentil es en general más fiable porque cuenta días y no se distorsiona con un único pico extremo, pero muchos operadores vigilan ambos y actúan cuando coinciden.

¿Qué cuenta como un IV rank alto?

No hay una línea fija, pero por encima de 50 suele considerarse elevado y por encima de 70 alto: niveles donde la venta de prima se vuelve más atractiva.

¿El IV rank y el percentil me dicen hacia dónde se moverá la acción?

No. Solo miden cuán caras están las opciones respecto al último año; no dicen nada sobre la dirección, solo sobre el precio de la volatilidad.

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