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Valeur intrinsèque vs extrinsèque

Par l’équipe éditoriale d’OptionProfit · Mis à jour June 2026 · 2 min de lecture · Avertissement sur les risques

Le prix de chaque option se compose de deux parties : la valeur intrinsèque, sa vraie valeur exerçable maintenant, et la valeur extrinsèque, la prime de temps et de volatilité au-dessus. Connaître la répartition entre elles est essentiel pour bien chronométrer entrées et sorties.

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Valeur intrinsèque

La valeur intrinsèque est ce que vaudrait l’option si elle était exercée immédiatement : pour un call, le cours moins le strike (jamais sous zéro) ; pour un put, le strike moins le cours.

Seules les options dans la monnaie ont une valeur intrinsèque. Le prix entier d’une option hors de la monnaie est extrinsèque.

Valeur extrinsèque

La valeur extrinsèque (temps) est tout ce qui dépasse l’intrinsèque — la prime payée pour la chance que l’option gagne davantage avant l’expiration. Elle est dirigée surtout par le temps restant et la volatilité implicite.

La valeur extrinsèque s’érode à zéro à l’expiration via le thêta. Les vendeurs de prime cherchent à la récolter, tandis que les acheteurs courent contre elle.

Pourquoi la répartition compte

Une option profondément ITM est surtout de la valeur intrinsèque, donc elle se comporte comme l’action avec peu d’érosion ; une option ATM ou OTM est surtout extrinsèque et bien plus exposée au temps et à la volatilité.

Quand vous achetez une option, vous achetez de la valeur extrinsèque qui va s’éroder ; quand vous en vendez une, vous la vendez. Cette seule idée explique l’essentiel du comportement des prix d’options.

Exemple concret. Action à 105 $. Le call 100 $ se négocie à 7 $. De cela, 5 $ sont de la valeur intrinsèque (105 − 100) et 2 $ de la valeur extrinsèque (prime de temps et de volatilité). Si l’action reste à 105 $ jusqu’à l’expiration, les 2 $ d’extrinsèque s’érodent et le call vaut exactement 5 $.
Points clés

Questions fréquentes

La valeur extrinsèque peut-elle être négative ?

Non. Elle peut se réduire à zéro à l’expiration mais ne descend jamais sous zéro ; les options profondément ITM peuvent brièvement se négocier près de la valeur intrinsèque pure.

Pourquoi la valeur extrinsèque augmente-t-elle avec la volatilité ?

Une volatilité implicite plus élevée signifie un plus large éventail d’issues possibles, donc la chance que l’option prenne de la valeur augmente — et le marché la facture davantage.

Quelles options ont le plus de valeur extrinsèque ?

Les options à la monnaie avec beaucoup de temps restant portent le plus de valeur extrinsèque et s’érodent donc le plus vite près de l’expiration.

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