IV rank vs IV percentiel: welke te vertrouwen
Impliciete volatiliteit op zich vertelt je bijna niets — 30% IV kan torenhoog zijn voor het ene aandeel en spotgoedkoop voor het andere. IV rank en IV percentiel verhelpen dat door de IV van vandaag tegen het eigen voorbije jaar te plaatsen, zodat je kunt beoordelen of opties relatief duur of goedkoop zijn voordat je premie koopt of verkoopt.
Open de Iron Condor-calculator →⧉ Sluit deze gratis calculator in op je site →
Hoe IV rank wordt berekend
IV rank meet waar de huidige impliciete volatiliteit zit binnen haar 52-weeks bereik van hoog tot laag. De formule is (huidige IV min de 52-weeks low) gedeeld door (de 52-weeks high min de 52-weeks low), uitgedrukt als percentage. Een IV rank van 0 betekent dat de IV op haar jaarlijkse low staat, 100 betekent dat ze op haar jaarlijkse high staat, en 50 betekent dat ze precies halverwege tussen de twee uitersten zit.
Omdat de berekening enkel afhangt van de hoogste en laagste noteringen van het jaar, kan één korte volatiliteitspiek het bereik oprekken en de rank maandenlang naar beneden trekken. Die gevoeligheid voor uitschieters is de belangrijkste zwakte van IV rank en de reden waarom handelaren er vaak het percentiel naast bekijken.
Hoe IV percentiel verschilt
IV percentiel telt dagen in plaats van een bereik te meten. Het is het percentage handelsdagen over het voorbije jaar waarop de impliciete volatiliteit onder het huidige niveau sloot. Was de IV op 220 van de laatste 252 handelsdagen lager dan nu, dan is het IV percentiel ongeveer 87% — de IV van vandaag is hoger dan de meeste van het jaar.
Omdat het het aandeel dagen onder de huidige IV optelt in plaats van te verankeren aan één enkele high en low, is IV percentiel veel robuuster tegen eenmalige pieken. Wanneer de twee getallen van elkaar verschillen, geeft het percentiel doorgaans het stabielere beeld van hoe verhoogd de volatiliteit werkelijk is.
Ze gebruiken om premie te kopen of te verkopen
Hoge waarden — gangbaar boven 50, en vooral boven 70 — betekenen dat opties duur zijn ten opzichte van hun eigen geschiedenis, wat strategieën begunstigt die premie verkopen zoals credit spreads, iron condors en short strangles, zodat je kunt profiteren naarmate de volatiliteit terugkeert en tijdsverval voor je werkt. Lage waarden, onder ruwweg 20 tot 30, betekenen dat opties goedkoop zijn en begunstigen het kopen van premie, zoals long calls, long puts of debit spreads.
Geen van beide getallen voorspelt richting — ze peilen enkel de prijs van volatiliteit. Behandel ze als één input naast kans op winst, liquiditeit en je directionele thesis, niet als een op zichzelf staand koop- of verkoopsignaal.
- IV rank plaatst de huidige IV binnen haar 52-weeks bereik van hoog tot laag (0-100).
- IV percentiel is het aandeel dagen over het voorbije jaar met een IV onder die van vandaag.
- Ze verschillen: rank wordt vertekend door eenmalige pieken, percentiel is robuuster.
- Hoge waarden begunstigen het verkopen van premie; lage waarden begunstigen het kopen ervan.
Veelgestelde vragen
Is IV rank of IV percentiel beter?
IV percentiel is doorgaans betrouwbaarder omdat het dagen telt en niet vertekend wordt door één extreme piek, maar veel handelaren volgen beide en handelen wanneer ze overeenstemmen.
Wat geldt als hoge IV rank?
Er is geen vaste grens, maar boven 50 wordt vaak als verhoogd behandeld en boven 70 als hoog — niveaus waar premie verkopen aantrekkelijker wordt.
Vertellen IV rank en percentiel me welke kant het aandeel op beweegt?
Nee. Ze meten enkel hoe duur opties zijn ten opzichte van het voorbije jaar; ze zeggen niets over richting, alleen over de prijs van volatiliteit.
Impliciete volatiliteit uitgelegdOpties verhandelen rond earningsTheta-verval & premie verkopen
Alleen voor educatief gebruik. Koersen zijn ~15 minuten vertraagd en niets hier is financieel advies. Optiehandel brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee. Privacybeleid · Algemene voorwaarden.