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Comparação

Iron Condor vs Strangle

Por Dennis Bosmans · Atualizado June 2026 · 2 min de leitura · Aviso de risco

Tanto o iron condor como o short strangle lucram quando uma ação fica dentro de um intervalo, mas fazem um compromisso muito diferente entre prémio recebido e risco assumido. Saber qual se adequa à sua conta e temperamento importa tanto como a visão de mercado.

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Short strangle

Um short strangle vende um call OTM e um put OTM. Recebe mais prémio do que um condor, mas o risco é não definido — um movimento forte em qualquer direção pode produzir grandes perdas.

Por causa desse risco ilimitado, as corretoras exigem margem substancial, por isso os strangles adequam-se a traders bem capitalizados e experientes.

Iron condor

Um iron condor é um short strangle com asas compradas para proteção. Recebe menos prémio, mas a sua perda máxima é limitada e a margem muito menor.

Esse risco definido é a razão pela qual a maioria dos particulares prefere o iron condor; conhece sempre o pior caso antes de entrar.

Escolher entre eles

Escolha o iron condor por risco definido, menos capital e tranquilidade. Escolha o short strangle apenas se estiver bem capitalizado, confortável a gerir risco não definido, e quiser o prémio extra.

Ambos lucram com a desvalorização temporal e a queda de volatilidade; ambos sofrem com um grande movimento direcional, em graus muito diferentes.

Exemplo prático. Ação a 100 $. Um short strangle vendendo o call de 110 $ e o put de 90 $ pode receber 4,00 $ com risco não definido. Um iron condor acrescentando o call de 115 $ e o put de 85 $ recebe 2,50 $ mas limita a perda à asa de 5 $ menos 2,50 $ = 2,50 $ — muito mais seguro por uma fração da recompensa.
Pontos-chave

Perguntas frequentes

Strangle ou condor para principiantes?

O iron condor, porque o seu risco é definido. O risco não definido de um short strangle não é adequado para principiantes.

Porque é que alguém venderia um strangle então?

Recebe mais prémio e tem um intervalo de lucro efetivo mais amplo, o que atrai traders experientes e bem capitalizados capazes de gerir o risco.

Ambos lucram com o IV crush?

Sim — ambos são curtos em volatilidade, por isso a queda da volatilidade implícita e a desvalorização temporal ajudam-nos, enquanto um grande movimento prejudica.

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