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Put-call parity

La relación fija entre un call, un put, la acción y el strike que mantiene los precios coherentes — romperla crea un arbitraje.

La put-call parity es la relación fija que une un call y un put con el mismo strike y el mismo vencimiento. Dicho sencillo: tener un call y guardar suficiente efectivo para comprar la acción al strike acaba valiendo lo mismo que tener un put y poseer la acción. Si ese equilibrio se rompe, se pueden operar ambos lados uno contra otro para asegurar una ganancia, y por eso mismo la relación casi no se desvía en mercados líquidos.

En la práctica no hace falta arbitrarla para aprovecharla: sirve como control de coherencia. Si un call de strike 100 cotiza a 6 y el put correspondiente a 3, con la acción cerca de 100 y tipos bajos, esos precios deberían quedar cerca de la paridad. Cuando un put parece raramente barato frente a su call, la paridad te dice si es una oportunidad real o solo una cotización vieja o demasiado amplia que no conviene perseguir.

El fallo habitual es aplicar la fórmula del libro a opciones americanas sobre acciones con dividendo. La paridad se cumple limpia en opciones europeas; el ejercicio anticipado y los dividendos separan ambos lados, así que una diferencia no siempre es dinero gratis. Toma la paridad como referencia, no como promesa.

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CallPutStrike pricePremiumExpirationIn the money (ITM)At the money (ATM)Out of the money (OTM)Intrinsic valueTime value (extrinsic)DeltaGammaThetaVegaImplied volatility (IV)Open interestAssignmentExerciseSpreadBreak-evenProbability of profit (POP)Assignment risk / early assignmentLEAPSNaked (uncovered) optionRhoHistorical volatility (HV)VolumeBid-ask spreadMoneynessCovered callCash-secured putVertical spreadIron condorStraddleStrangleRollingMarginMax painAmerican-style optionEuropean-style optionContract multiplierDebit vs creditVolatility skewThe GreeksUnderlyingHedgeLeverageExpected moveNotional valueProtective putCollarButterfly spreadIron butterflyCalendar spreadDiagonal spreadCredit spreadDebit spreadBull call spreadBear put spreadRatio spreadSynthetic positionThe wheel strategyPoor man’s covered call (PMCC)Box spreadPin riskIV crushIV rank / IV percentileEx-dividend dateDeep in the moneyWeeklys0DTE (zero days to expiration)Order types (to open / to close)Buying power reductionCash settlementMarket makerSlippageMid priceBlack-Scholes model

Solo para uso educativo. Las cotizaciones tienen un retraso de ~15 minutos y nada aquí es asesoramiento financiero. Operar con opciones implica un riesgo sustancial de pérdida.