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Notional value

La valeur totale des actions qu’une option contrôle — le strike multiplié par 100, pas la prime payée.

La valeur notionnelle correspond à la valeur de marché totale que contrôle réellement un contrat d'options, et non à la prime que vous payez. Comme une option sur actions standard porte sur 100 titres, vous multipliez le cours du sous-jacent par 100 (et par le nombre de contrats). Un seul call sur une action à 50 dollars représente ainsi une valeur notionnelle de 5 000 dollars, même si la prime ne vous a coûté que 200 dollars.

Les traders s'appuient sur le notionnel pour dimensionner honnêtement leurs positions. La prime indique ce que vous perdez si l'option expire sans valeur, mais le notionnel révèle l'exposition réelle aux mouvements du sous-jacent. Un contrat bon marché sur une action chère peut discrètement représenter des dizaines de milliers de dollars de risque directionnel.

L'erreur fréquente consiste à croire qu'une petite prime signifie une petite position. Vendre cinq puts sur une action à 200 dollars paraît anodin quand chacun ne rapporte que quelques centaines de dollars, mais le notionnel atteint 100 000 dollars d'obligation potentielle en cas d'assignment. Vérifiez toujours le notionnel avant de décider combien de contrats vous pouvez vraiment porter.

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CallPutStrike pricePremiumExpirationIn the money (ITM)At the money (ATM)Out of the money (OTM)Intrinsic valueTime value (extrinsic)DeltaGammaThetaVegaImplied volatility (IV)Open interestAssignmentExerciseSpreadBreak-evenProbability of profit (POP)Assignment risk / early assignmentLEAPSNaked (uncovered) optionRhoHistorical volatility (HV)VolumeBid-ask spreadMoneynessCovered callCash-secured putVertical spreadIron condorStraddleStrangleRollingMarginMax painAmerican-style optionEuropean-style optionContract multiplierDebit vs creditVolatility skewThe GreeksUnderlyingHedgeLeverageExpected moveProtective putCollarButterfly spreadIron butterflyCalendar spreadDiagonal spreadCredit spreadDebit spreadBull call spreadBear put spreadRatio spreadSynthetic positionThe wheel strategyPoor man’s covered call (PMCC)Box spreadPut-call parityPin riskIV crushIV rank / IV percentileEx-dividend dateDeep in the moneyWeeklys0DTE (zero days to expiration)Order types (to open / to close)Buying power reductionCash settlementMarket makerSlippageMid priceBlack-Scholes model

Usage éducatif uniquement. Les cotations sont retardées d’environ 15 minutes et rien ici n’est un conseil financier. Le trading d’options comporte un risque substantiel de perte.