Volatility — Calcolatori di strategie
Volatility options strategies profit from a large move in either direction — useful around earnings or major news when you expect a swing but not which way. They include the long straddle and strangle.
Bullish · Bearish · Neutral & Income · Volatility
Una long straddle compra una call e una put allo stesso strike per guadagnare da un movimento ampio in entrambe le direzioni — spesso usata attorno alle trimestrali o a eventi importanti.
Una long strangle compra una call e una put out-of-the-money. Più economica di una straddle ma richiede un movimento più grande per ripagarsi — una scommessa a basso costo sulla volatilità.
Uno strap è uno straddle inclinato al rialzo: due long call e una long put allo stesso strike. Guadagna da un ampio movimento in entrambe le direzioni, ma rende di più se il titolo sale che se scende.
Uno strip è uno straddle inclinato al ribasso: una long call e due long put allo stesso strike. Guadagna da un ampio movimento in entrambe le direzioni, ma rende di più se il titolo scende che se sale.
Twin Peaks è una struttura originale e sperimentale — due butterfly insieme: un butterfly con le put sotto il prezzo attuale e uno con le call sopra. Il payoff ha due picchi, quindi guadagna da un movimento moderato in entrambe le direzioni mantenendo il rischio definito e contenuto.
Una reverse iron condor è la iron condor rovesciata: compri gli spread interni di call e put e vendi le ali esterne, pagando un debito netto. Guadagna da un grande movimento in entrambe le direzioni, con profitto massimo e perdita massima entrambi rigorosamente definiti — un'operazione long-volatility a rischio definito.
Una reverse iron butterfly (long iron butterfly) compra la call e la put at-the-money e vende una call e una put out-of-the-money come ali. È un'operazione a rischio definito e long-volatility: paghi un debito netto e guadagni se il titolo fa un movimento decente in entrambe le direzioni, con profitto massimo e perdita massima entrambi limitati.
Un long guts compra una call in-the-money e una put in-the-money — uno strangle costruito con opzioni ITM. Come uno straddle, guadagna da un grande movimento in entrambe le direzioni, ma entrambe le gambe portano valore intrinseco, quindi la posizione è più costosa e una fetta garantita di valore resta tra gli strike.
Solo per uso didattico. Le quotazioni sono ritardate di circa 15 minuti e nulla di ciò che è riportato qui è consulenza finanziaria. Il trading di opzioni comporta un rischio sostanziale di perdita. Privacy · Terms.