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Ratio Put Write Calculadora

Por Yojana Mandon · Atualizado June 2026 · 3 min de leitura · Aviso de risco

Um ratio put write combina ações vendidas com dois short puts num strike abaixo: um put está coberto pelas ações vendidas, o outro está a descoberto. Recolhe prémio a dobrar e lucra mais se a ação derivar até ao strike, mas carrega risco num grande movimento para qualquer lado — ilimitado em cima pelas ações vendidas, e acelerando abaixo do strike pelo put a descoberto. É o espelho pessimista do ratio call write.

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Características principais

Quando usar um ratio put write

Um ratio put write é uma operação de rendimento para uma visão ligeiramente pessimista a neutra: espera que a ação derive em baixa em direção ao strike do put e ali permaneça. Os dois short puts recolhem prémio generoso, e as ações vendidas acrescentam ao ganho à medida que o preço desce — a posição atinge o pico exatamente no strike.

É uma sobrescrita agressiva de uma posição em ações vendidas, comparável a um ratio call write contra ações longas. Os traders usam-na para espremer rendimento extra de uma tese pessimista, aceitando o put a descoberto em troca.

Riscos e gestão

Esta operação tem risco dos dois lados. Uma subida magoa as ações vendidas sem limite; uma queda acentuada abaixo do strike vira o put extra a descoberto contra si, e as perdas aceleram à medida que a ação cai. O melhor cenário é uma deriva tranquila que fixa o strike.

Faça a gestão fechando ou rolando se a ação romper para qualquer lado, e tratando a margem e o exercício com cuidado — esta é uma posição de opções a descoberto que pode exigir capital rapidamente. Reserve-a para nomes em faixa e dimensione-a pequena.

Nas gregas, a Ratio Put Write é vega-negativa — uma queda da volatilidade implícita (como um IV crush nos resultados) joga a seu favor, e theta-positiva, pelo que a passagem do tempo acrescenta valor à posição todos os dias.

Exemplo prático. Vende uma ação a $100 e vende dois puts de $98, recolhendo $2 cada ($400 no total). Se a ação ficar a $98 na expiração guarda o prémio de $400 mais $200 nas ações vendidas — o pico. A $90, um put é compensado pelas ações vendidas mas o segundo está a descoberto, por isso devolve grande parte e continua a perder mais em baixo. A $112, só as ações vendidas custaram-lhe $1,200.
Exemplo de payoff Ratio Put Write no vencimento — apenas ilustrativo; use a calculadora ao vivo acima para preços reais.
Exemplo de payoff Ratio Put Write no vencimento — apenas ilustrativo; use a calculadora ao vivo acima para preços reais.

Gerir a posição e erros comuns

Um ratio put write só parece tranquilo enquanto o ativo se mantém acima dos short strikes; os puts vendidos a mais deixam um risco de perda aberto na baixa, por isso exige vigilância mais estreita do que um covered put. Muitos traders garantem o lucro assim que a posição perde cerca de metade do crédito líquido inicial, em vez de espremer o último theta de puts nu perto do vencimento, quando a gamma fica acentuada e um único movimento de baixa pode fazer o resultado oscilar com violência. Se o preço desliza em direção aos short strikes, o ajuste clássico é fazer um roll dos puts ameaçados para baixo e mais adiante no tempo por um crédito. Quando o ativo rompe claramente abaixo dos strikes e um roll com crédito já não é possível, fechar costuma ser mais sensato do que defender um prejuízo de baixa sem proteção.

O erro mais comum é tratar o prêmio extra como renda grátis e ignorar que, abaixo dos short strikes, os puts nus perdem quase como ações vendidas a descoberto, sem piso até zero. Um segundo erro é dimensionar o ratio de forma agressiva demais: aí uma correção corriqueira gera uma margem e um prejuízo muito acima do que o modesto crédito justificava. Fique atento também aos riscos do vencimento: short puts bem dentro do dinheiro com pouco valor extrínseco podem ser exercidos antecipadamente, deixando-o comprado em ações com exigências de margem inesperadas; o pin risk em torno de um short strike torna a sua posição final incerta; e a liquidez mais fina com spreads bid-ask mais largos torna o desmonte dos vários puts mais lento e caro justamente quando você mais precisa agir.

Calcule ao vivo

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Pontos-chave
Ações atualmente adequadas a um Ratio Put Write
SPY, QQQ, IWM, AAPL, NVDA, AMZN, AMD, NFLX, MU, COIN, SOFI, JPM, BAC, V

Perguntas frequentes

Um ratio put write é de risco definido?

Não. Tem risco dos dois lados — ilimitado numa subida pelas ações vendidas e grande abaixo do strike pelo put a descoberto. É uma operação avançada e intensiva em margem.

Quando ganha mais dinheiro?

Quando a ação deriva em baixa e assenta exatamente no strike do put na expiração, onde ambos os puts expiram sem valor e as ações vendidas ganharam.

Em que difere de um covered put?

Um covered put vende um put contra ações vendidas. O ratio put write vende dois, acrescentando um put a descoberto para prémio extra e risco de descida extra.

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