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Neutro (desvalorização temporal)

Call Calendar Spread Calculadora

Por Dennis Bosmans · Atualizado June 2026 · 2 min de leitura · Aviso de risco

Um call calendar vende um call de curto prazo e compra um call de prazo mais longo ao mesmo strike, lucrando com a desvalorização mais rápida da opção próxima. Multivencimento, risco definido.

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Características principais

Como funciona um calendar spread

Um call calendar vende um call de curto prazo e compra um call de prazo mais longo ao mesmo strike. A opção próxima desvaloriza-se mais depressa do que a distante, por isso o spread beneficia da passagem do tempo enquanto a ação ficar perto do strike.

Como as duas pernas vencem em datas diferentes, o payoff não é uma simples linha reta — no vencimento próximo o call distante ainda mantém valor temporal, o que cria o lucro em forma de tenda à volta do strike.

Riscos e gestão

A perda máxima é o débito líquido pago, e a operação lucra mais se a ação estiver perto do strike quando a opção próxima vence. Um grande movimento em qualquer direção reduz o lucro, tal como uma queda da volatilidade implícita.

Os calendars na verdade beneficiam de uma subida da volatilidade implícita, pois a perna de prazo mais longo ganha mais do que a curta — o que os torna uma forma de estar simultaneamente longo de volatilidade e longo de theta.

Exemplo prático. Ação a 100 $. Vende o call de 100 $ a 30 dias por 2 $ e compra o call de 100 $ a 60 dias por 3,20 $, um débito líquido de 1,20 $ (120 $). Se a ação ficar perto de 100 $ enquanto o call próximo expira sem valor, o call distante mantém o seu valor e o spread pode valer mais do que os 120 $ que pagou.

Calcule ao vivo

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Pontos-chave

Perguntas frequentes

Porque é que um calendar beneficia da desvalorização temporal?

A opção de curto prazo que vendeu desvaloriza-se mais depressa do que a de prazo mais longo que comprou, por isso o spread ganha valor com o tempo se a ação ficar perto do strike.

O que prejudica um calendar spread?

Um grande movimento para longe do strike, ou uma queda da volatilidade implícita, que reduzem o valor da sua opção longa de prazo mais longo relativamente à operação.

Um calendar é de risco definido?

Sim — o máximo que pode perder é o débito líquido que pagou para abrir o spread.

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