Un long strangle achète un call et un put hors de la monnaie. Moins cher qu’un straddle mais nécessite un mouvement plus grand pour rapporter — un pari bon marché sur la volatilité.
Ouvrir le calculateur Long Strangle →Achetez un strangle quand vous attendez un gros mouvement mais voulez une position moins chère qu’un straddle. Vous achetez un call OTM et un put OTM, donc le coût initial est plus bas — mais l’action doit aller plus loin avant que vous profitiez.
Il est populaire avant les résultats et les événements binaires chez les traders qui pensent que le mouvement anticipé sous-estime ce qui pourrait arriver.
La perte maximale est la prime totale, perdue si l’action finit entre les deux strikes. Les seuils sont le strike du call plus la prime et le strike du put moins la prime — un écart plus large qu’un straddle.
Comme le straddle, un strangle est exposé à l’IV crush après un événement programmé, donc le mouvement réalisé doit battre à la fois la prime et la baisse de volatilité.
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Un strangle est moins cher mais nécessite un mouvement plus grand ; un straddle coûte plus mais profite d’un mouvement plus petit. Les deux subissent l’IV crush ensuite.
Assez pour pousser l’action au-delà d’un seuil — le strike du call plus la prime, ou le strike du put moins la prime.
Oui, un short strangle encaisse une prime et profite si l’action reste en range, mais il porte un risque non défini — très différent d’en acheter un.
Usage éducatif uniquement. Les cotations sont retardées d’environ 15 minutes et rien ici n’est un conseil financier. Le trading d’options comporte un risque substantiel de perte. Politique de confidentialité · Conditions générales.