Ein Long Straddle kauft einen Call und einen Put am selben Strike, um von einer großen Bewegung in beide Richtungen zu profitieren — oft rund um Quartalszahlen oder große Ereignisse genutzt.
Den Long Straddle-Rechner öffnen →Kaufen Sie einen Straddle, wenn Sie eine große Bewegung erwarten, aber bei der Richtung unsicher sind — etwa rund um Quartalszahlen, ein Gerichtsurteil oder einen Produktstart. Sie kaufen einen Call und einen Put am selben Strike am Geld und profitieren von einem großen Ausschlag in beide Richtungen.
Die Kernfrage ist, ob die Bewegung größer sein wird als die kombinierte Prämie plus einem etwaigen Rückgang der impliziten Volatilität, denn Sie haben praktisch für zwei Optionen gezahlt.
Ein vor Quartalszahlen gekaufter Straddle kann verlieren, selbst wenn die Aktie ein Gap macht, weil die implizite Volatilität danach einbricht und beide Optionen entleert — der berüchtigte IV Crush. Die Aktie muss sich mehr bewegen, als der Markt bereits eingepreist hat.
Der maximale Verlust ist die Gesamtprämie, erreicht, wenn die Aktie stillsteht; die zwei Break-evens sind der Strike plus und minus der kombinierten Prämie.
Nutzen Sie den kostenlosen OptionProfit Long Straddle-Rechner, um eine Live-Optionskette zu laden, die Position aufzubauen und sofort das Auszahlungsdiagramm, die Break-even-Punkte, die Gewinnwahrscheinlichkeit, die Greeks und eine Monte-Carlo-Simulation der Ergebnisse zu sehen.
Höchstwahrscheinlich IV Crush — die Bewegung war kleiner als die eingepreiste Bewegung, sodass der Volatilitätsrückgang die Kursänderung überwog.
Ein Straddle nutzt denselben Strike am Geld (teurer, braucht eine kleinere Bewegung); ein Strangle nutzt OTM-Strikes (günstiger, braucht eine größere Bewegung).
Wenn Sie eine große Bewegung erwarten und die implizite Volatilität noch relativ niedrig ist, um vor dem Ereignis nicht zu viel zu zahlen.
Nur zu Bildungszwecken. Kurse sind ca. 15 Minuten verzögert und nichts hier ist Finanzberatung. Optionshandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Datenschutzerklärung · AGB.